PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RVER с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RVER с SAMT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trenchless Fund ETF (RVER) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).

RVER и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RVER - это активно управляемый фонд от River1. Фонд был запущен 2 апр. 2024 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности RVER и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trenchless Fund ETF (RVER) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RVER и SAMT

2026 (YTD)20252024
RVER
Trenchless Fund ETF		-11.21%5.68%17.75%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		1.97%33.10%15.49%

Доходность по периодам

С начала года, RVER показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 1.97%.

RVER

1 день
4.11%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-11.21%
6 месяцев
-14.57%
1 год
4.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SAMT

1 день
2.00%
1 месяц
-1.60%
С начала года
1.97%
6 месяцев
6.10%
1 год
35.45%
3 года*
22.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trenchless Fund ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с RVER:
RVER с TECLRVER с ZROZRVER с SJNKRVER с VCLTRVER с BDGSRVER с AVIERVER с BLCR
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ

Сравнение комиссий RVER и SAMT

RVER берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.

SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
RVER
Trenchless Fund ETF

Доходность на риск

RVER vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVER
Ранг доходности на риск RVER: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVER: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVER: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVER: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVER: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVER: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVER c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trenchless Fund ETF (RVER) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RVERSAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

2.01

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

2.65

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.36

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

4.10

-3.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.61

11.61

-11.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RVER vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVER на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVER и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RVERSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

2.01

-1.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.76

-0.56

Корреляция

Корреляция между RVER и SAMT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVER и SAMT

Дивидендная доходность RVER за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности SAMT в 0.69%

TTM2025202420232022
RVER
Trenchless Fund ETF		1.92%1.71%0.00%0.00%0.00%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.69%0.70%1.40%1.49%0.73%

Просадки

Сравнение просадок RVER и SAMT

Максимальная просадка RVER за все время составила -26.21%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVER и SAMT.

Загрузка...

Показатели просадок

RVERSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.21%

-20.57%

-5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.61%

-8.76%

-12.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.39%

-5.78%

-12.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-8.00%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.01%

3.10%

+3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности RVER и SAMT

Trenchless Fund ETF (RVER) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что RVER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RVERSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

4.97%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.04%

11.91%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.27%

17.68%

+10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.29%

16.78%

+9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.29%

16.78%

+9.51%