PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RVER с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RVER с AVIE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RVER (Trenchless Fund ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, RVER returned 24.60% vs 23.46% for AVIE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. RVER charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности RVER и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trenchless Fund ETF (RVER) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RVER показывает доходность 18.77%, что значительно выше, чем у AVIE с доходностью 12.80%.

RVER

1 день
-2.38%
1 месяц
22.28%
С начала года
18.77%
6 месяцев
15.82%
1 год
24.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
0.43%
1 месяц
0.22%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.98%
1 год
23.46%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RVER и AVIE

2026 (YTD)20252024
RVER
Trenchless Fund ETF		18.77%5.68%17.75%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		12.80%11.37%-3.13%

Correlation

The correlation between RVER and AVIE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2024 г.

0.32

Сравнение распределения секторов RVER и AVIE

Секторы
RVER
AVIE

Технологии

61.9%
0.1%

Энергетика

12.8%
30.1%

Коммуникационные услуги

7.9%

-

Промышленность

7.3%
1.1%

Здравоохранение

5.6%
26.3%

Финансовые услуги

5.2%
15.0%

Потребительский циклический сектор

4.4%
0.1%

Сырьевые материалы

2.4%
9.8%

Потребительский защитный сектор

-

17.1%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Технологии

RVER
61.9%
AVIE
0.1%

Энергетика

RVER
12.8%
AVIE
30.1%

Коммуникационные услуги

RVER
7.9%
AVIE

-

Промышленность

RVER
7.3%
AVIE
1.1%

Здравоохранение

RVER
5.6%
AVIE
26.3%

Финансовые услуги

RVER
5.2%
AVIE
15.0%

Потребительский циклический сектор

RVER
4.4%
AVIE
0.1%

Сырьевые материалы

RVER
2.4%
AVIE
9.8%

Потребительский защитный сектор

RVER

-

AVIE
17.1%

Недвижимость

RVER

-

AVIE
0.1%

Коммунальные услуги

RVER

-

AVIE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trenchless Fund ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с RVER:
RVER с ZROZRVER с TECLRVER с SJNKRVER с BDGSRVER с VCLTRVER с PSMDRVER с BLCR
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с DIPSXAVIE с VTVAVIE с TIPAVIE с INFLAVIE с BSJOAVIE с DFCF

Доходность на риск

RVER vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVER
Ранг доходности на риск RVER: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVER: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVER: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVER: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVER: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVER: 2525
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVER c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trenchless Fund ETF (RVER) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RVERAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.39

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
3.44

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.42

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

4.74

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.13

14.57

-11.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RVER vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVER на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVER и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RVERAVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.39

-1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.05

-0.30

Просадки

Сравнение просадок RVER и AVIE

Максимальная просадка RVER за все время составила -26.21%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVER и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RVERAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.21%

-12.39%

-13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.61%

-4.97%

-16.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-1.36%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-3.03%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.88%

1.62%

+6.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RVER и AVIE

Trenchless Fund ETF (RVER) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что RVER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RVERAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

3.06%

+5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.39%

7.19%

+11.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

9.88%

+12.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.40%

12.94%

+13.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.40%

12.94%

+13.46%

Сравнение комиссий RVER и AVIE

RVER берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVER и AVIE

Дивидендная доходность RVER за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что сопоставимо с доходностью AVIE в 1.45%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.45%1.75%1.89%3.72%0.39%
RVER
Trenchless Fund ETF		1.44%1.71%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RVER and AVIE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RVER has higher volatility (8.42%) compared to AVIE (3.06%). In terms of maximum drawdown, RVER dropped -26.21% vs AVIE's -12.39%.

On 1-year performance, RVER leads with 24.60% vs 23.46% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RVER has performed better with a 24.60% return vs 23.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for RVER.

AVIE has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.44% for RVER.

They also come from different issuers: River1 and Avantis. Their fees differ too: 0.65% for RVER and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RVER и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор