Сравнение RUSC с TNA
RUSC (U.S. Small Cap Equity Active ETF) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - RUSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Russell, while TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300% Daily). RUSC is actively managed, while TNA is passively managed. Over the past year, RUSC returned 40.64% vs 125.39% for TNA. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. RUSC charges 0.64%/yr vs 1.05%/yr for TNA.
Доходность
Сравнение доходности RUSC и TNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RUSC показывает доходность 21.96%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 56.90%.
RUSC
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 21.96%
- 6 месяцев
- 19.71%
- 1 год
- 40.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TNA
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 56.90%
- 6 месяцев
- 45.88%
- 1 год
- 125.39%
- 3 года*
- 32.32%
- 5 лет*
- -5.98%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам RUSC и TNA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RUSC U.S. Small Cap Equity Active ETF | 21.96% | 16.87% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 56.90% | 48.15% |
Correlation
The correlation between RUSC and TNA is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.98 |
The correlation between RUSC and TNA has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUSC vs. TNA — Ранг доходности на риск
RUSC
TNA
Сравнение RUSC c TNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RUSC | TNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.31 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 3.88 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.85 | 12.72 | +3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RUSC и TNA
Максимальная просадка RUSC за все время составила -9.18%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUSC и TNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUSC | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.18% | -88.09% | +78.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -32.53% | +23.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -65.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -33.64% | +32.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -33.92% | +32.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 9.89% | -7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUSC и TNA
Текущая волатильность для U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC) составляет 5.94%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 19.82%. Это указывает на то, что RUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUSC | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 19.82% | -13.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 42.69% | -29.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 58.76% | -40.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 67.57% | -49.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 68.50% | -50.17% |
Сравнение комиссий RUSC и TNA
RUSC берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии TNA в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUSC и TNA
Дивидендная доходность RUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности TNA в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUSC U.S. Small Cap Equity Active ETF | 0.31% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.38% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, RUSC and TNA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TNA has higher volatility (19.82%) compared to RUSC (5.94%). In terms of maximum drawdown, RUSC dropped -9.18% vs TNA's -88.09%.
On 1-year performance, TNA leads with 125.39% vs 40.64% for RUSC. On fees, RUSC is cheaper at 0.64% per year. On volatility, RUSC has been the lower-risk option at 5.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TNA has performed better with a 125.39% return vs 40.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RUSC is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.
TNA has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.31% for RUSC.
RUSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while TNA is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Russell and Direxion. Their fees differ too: 0.64% for RUSC and 1.05% for TNA.
RUSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RUSC и TNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор