PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RUSC с RGLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RUSC и RGLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC) и Russell Investments Global Equity ETF (RGLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUSC показывает доходность 18.04%, что значительно выше, чем у RGLO с доходностью 10.04%.


RUSC

1 день
-0.75%
1 месяц
2.94%
С начала года
18.04%
6 месяцев
17.30%
1 год
38.22%
3 года*
5 лет*
10 лет*

RGLO

1 день
-0.80%
1 месяц
4.54%
С начала года
10.04%
6 месяцев
11.57%
1 год
28.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUSC и RGLO


2026 (YTD)2025
RUSC
U.S. Small Cap Equity Active ETF
18.04%19.00%
RGLO
Russell Investments Global Equity ETF
10.04%17.37%

Correlation

The correlation between RUSC and RGLO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г.

0.76

The correlation between RUSC and RGLO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


U.S. Small Cap Equity Active ETF

Russell Investments Global Equity ETF

Доходность на риск

RUSC vs. RGLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RUSC
Ранг доходности на риск RUSC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUSC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUSC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUSC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина

RGLO
Ранг доходности на риск RGLO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGLO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGLO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGLO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGLO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGLO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUSC c RGLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC) и Russell Investments Global Equity ETF (RGLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RUSCRGLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

2.96

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.94

13.33

+1.61

RUSC vs. RGLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUSC на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RGLO равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUSC и RGLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RUSCRGLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.23

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

2.29

-0.26

Просадки

Сравнение просадок RUSC и RGLO

Максимальная просадка RUSC за все время составила -9.18%, примерно равная максимальной просадке RGLO в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUSC и RGLO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RUSCRGLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.18%

-9.61%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-9.61%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-1.10%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-1.16%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.13%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности RUSC и RGLO

U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Russell Investments Global Equity ETF (RGLO) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что RUSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RUSCRGLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

3.65%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

9.90%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

12.72%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

12.69%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

12.69%

+5.40%

Сравнение комиссий RUSC и RGLO

RUSC берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии RGLO в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RUSC и RGLO

Дивидендная доходность RUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности RGLO в 0.58%


ПозицияTTM2025
RGLO
Russell Investments Global Equity ETF
0.58%0.63%
RUSC
U.S. Small Cap Equity Active ETF
0.32%0.38%

Часто задаваемые вопросы


RUSC and RGLO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RUSC has higher volatility (5.36%) compared to RGLO (3.65%). In terms of maximum drawdown, RUSC dropped -9.18% vs RGLO's -9.61%.

On 1-year performance, RUSC leads with 38.22% vs 28.28% for RGLO. On fees, RGLO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, RGLO has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RUSC has performed better with a 38.22% return vs 28.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RGLO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.64% for RUSC.

RGLO has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.32% for RUSC.

RUSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while RGLO is Global Equities. Their fees differ too: 0.64% for RUSC and 0.49% for RGLO.

RGLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUSC и RGLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор