Сравнение RUSC с EPSB
RUSC (U.S. Small Cap Equity Active ETF) and EPSB (Harbor SMID Cap Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, RUSC returned 38.22% vs 29.37% for EPSB. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RUSC charges 0.64%/yr vs 0.88%/yr for EPSB.
Доходность
Сравнение доходности RUSC и EPSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RUSC показывает доходность 18.04%, а EPSB немного выше – 18.61%.
RUSC
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 18.04%
- 6 месяцев
- 17.30%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPSB
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 18.61%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RUSC и EPSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RUSC U.S. Small Cap Equity Active ETF | 18.04% | 17.50% |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | 18.61% | 10.07% |
Correlation
The correlation between RUSC and EPSB is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г. | 0.88 |
The correlation between RUSC and EPSB has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUSC vs. EPSB — Ранг доходности на риск
RUSC
EPSB
Сравнение RUSC c EPSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC) и Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RUSC | EPSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 3.49 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.94 | 11.84 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RUSC | EPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.98 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 2.08 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок RUSC и EPSB
Максимальная просадка RUSC за все время составила -9.18%, что больше максимальной просадки EPSB в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUSC и EPSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUSC | EPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.18% | -8.46% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -8.46% | -0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.31% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -1.58% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.49% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUSC и EPSB
U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что RUSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUSC | EPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 4.44% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 10.87% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 15.00% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 15.38% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 15.38% | +2.71% |
Сравнение комиссий RUSC и EPSB
RUSC берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии EPSB в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUSC и EPSB
Дивидендная доходность RUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности EPSB в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | 1.15% | 1.36% |
RUSC U.S. Small Cap Equity Active ETF | 0.32% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
RUSC and EPSB have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RUSC has higher volatility (5.36%) compared to EPSB (4.44%). In terms of maximum drawdown, RUSC dropped -9.18% vs EPSB's -8.46%.
On 1-year performance, RUSC leads with 38.22% vs 29.37% for EPSB. On fees, RUSC is cheaper at 0.64% per year. On volatility, EPSB has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RUSC has performed better with a 38.22% return vs 29.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RUSC is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.88% for EPSB.
EPSB has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.32% for RUSC.
They also come from different issuers: Russell and Harbor. Their fees differ too: 0.64% for RUSC and 0.88% for EPSB.
RUSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RUSC и EPSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор