Сравнение RUSC с REMG
RUSC (U.S. Small Cap Equity Active ETF) and REMG (Russell Investments Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - RUSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Russell, while REMG is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Russell. Both are actively managed. Over the past year, RUSC returned 40.48% vs 55.15% for REMG. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.64% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RUSC и REMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RUSC показывает доходность 19.55%, что значительно ниже, чем у REMG с доходностью 27.94%.
RUSC
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 19.55%
- 6 месяцев
- 18.52%
- 1 год
- 40.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REMG
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 6.30%
- С начала года
- 27.94%
- 6 месяцев
- 31.05%
- 1 год
- 55.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RUSC и REMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RUSC U.S. Small Cap Equity Active ETF | 19.55% | 19.00% |
REMG Russell Investments Emerging Markets Equity ETF | 27.94% | 24.09% |
Correlation
The correlation between RUSC and REMG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between RUSC and REMG has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUSC vs. REMG — Ранг доходности на риск
RUSC
REMG
Сравнение RUSC c REMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC) и Russell Investments Emerging Markets Equity ETF (REMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RUSC | REMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.48 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 3.92 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.82 | 15.87 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RUSC | REMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.68 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 2.83 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок RUSC и REMG
Максимальная просадка RUSC за все время составила -9.18%, что меньше максимальной просадки REMG в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUSC и REMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUSC | REMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.18% | -14.13% | +4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -14.13% | +4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -2.41% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -1.94% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.49% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUSC и REMG
Текущая волатильность для U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC) составляет 5.07%, в то время как у Russell Investments Emerging Markets Equity ETF (REMG) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что RUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUSC | REMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 8.85% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 17.98% | -4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 20.70% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 20.63% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 20.63% | -2.54% |
Сравнение комиссий RUSC и REMG
И RUSC, и REMG имеют комиссию равную 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUSC и REMG
Дивидендная доходность RUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности REMG в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
REMG Russell Investments Emerging Markets Equity ETF | 1.07% | 1.37% |
RUSC U.S. Small Cap Equity Active ETF | 0.32% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
RUSC and REMG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REMG has higher volatility (8.85%) compared to RUSC (5.07%). In terms of maximum drawdown, RUSC dropped -9.18% vs REMG's -14.13%.
On 1-year performance, REMG leads with 55.15% vs 40.48% for RUSC. Both ETFs have the same 0.64% expense ratio. On volatility, RUSC has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, REMG has performed better with a 55.15% return vs 40.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RUSC and REMG have the same expense ratio: 0.64% per year.
REMG has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.32% for RUSC.
RUSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while REMG is Emerging Markets Diversified.
REMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RUSC и REMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор