Сравнение RUSC с SCHA
RUSC (U.S. Small Cap Equity Active ETF) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. RUSC is actively managed, while SCHA is passively managed. Over the past year, RUSC returned 40.64% vs 41.81% for SCHA. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. RUSC charges 0.64%/yr vs 0.04%/yr for SCHA.
Доходность
Сравнение доходности RUSC и SCHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RUSC показывает доходность 21.96%, а SCHA немного выше – 22.53%.
RUSC
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 21.96%
- 6 месяцев
- 19.71%
- 1 год
- 40.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHA
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 22.53%
- 6 месяцев
- 20.00%
- 1 год
- 41.81%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам RUSC и SCHA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RUSC U.S. Small Cap Equity Active ETF | 21.96% | 16.87% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 22.53% | 17.00% |
Correlation
The correlation between RUSC and SCHA is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.97 |
The correlation between RUSC and SCHA has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUSC vs. SCHA — Ранг доходности на риск
RUSC
SCHA
Сравнение RUSC c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RUSC | SCHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.37 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 4.42 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.85 | 16.18 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RUSC и SCHA
Максимальная просадка RUSC за все время составила -9.18%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUSC и SCHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUSC | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.18% | -42.41% | +33.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -9.50% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -1.72% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -7.56% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.59% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUSC и SCHA
Текущая волатильность для U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC) составляет 5.94%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что RUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUSC | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 6.71% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 13.92% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 18.77% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 22.05% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 22.75% | -4.42% |
Сравнение комиссий RUSC и SCHA
RUSC берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUSC и SCHA
Дивидендная доходность RUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SCHA в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUSC U.S. Small Cap Equity Active ETF | 0.31% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.98% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, RUSC and SCHA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCHA has higher volatility (6.71%) compared to RUSC (5.94%). In terms of maximum drawdown, RUSC dropped -9.18% vs SCHA's -42.41%.
On 1-year performance, SCHA leads with 41.81% vs 40.64% for RUSC. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, RUSC has been the lower-risk option at 5.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCHA has performed better with a 41.81% return vs 40.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.64% for RUSC.
SCHA has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.31% for RUSC.
They also come from different issuers: Russell and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.64% for RUSC and 0.04% for SCHA.
SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RUSC и SCHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор