Сравнение RUSC с ISMD
RUSC (U.S. Small Cap Equity Active ETF) and ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. RUSC is actively managed, while ISMD is passively managed. Over the past year, RUSC returned 40.64% vs 38.78% for ISMD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RUSC charges 0.64%/yr vs 0.57%/yr for ISMD.
Доходность
Сравнение доходности RUSC и ISMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RUSC показывает доходность 21.96%, что значительно ниже, чем у ISMD с доходностью 25.15%.
RUSC
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 21.96%
- 6 месяцев
- 19.71%
- 1 год
- 40.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISMD
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 25.15%
- 6 месяцев
- 22.92%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RUSC и ISMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RUSC U.S. Small Cap Equity Active ETF | 21.96% | 16.87% |
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 25.15% | 11.18% |
Correlation
The correlation between RUSC and ISMD is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.92 |
The correlation between RUSC and ISMD has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUSC vs. ISMD — Ранг доходности на риск
RUSC
ISMD
Сравнение RUSC c ISMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RUSC | ISMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 4.04 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.85 | 12.71 | +3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RUSC и ISMD
Максимальная просадка RUSC за все время составила -9.18%, что меньше максимальной просадки ISMD в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUSC и ISMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUSC | ISMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.18% | -44.60% | +35.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -9.64% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -0.64% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -8.13% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.06% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUSC и ISMD
U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) имеют волатильность 5.94% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUSC | ISMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 5.66% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 13.05% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 18.76% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 20.88% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 23.72% | -5.39% |
Сравнение комиссий RUSC и ISMD
RUSC берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии ISMD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUSC и ISMD
Дивидендная доходность RUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности ISMD в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 0.92% | 1.21% | 1.24% | 1.17% | 1.28% | 9.35% | 0.99% | 0.88% | 1.35% | 2.02% |
RUSC U.S. Small Cap Equity Active ETF | 0.31% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, RUSC and ISMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RUSC has higher volatility (5.94%) compared to ISMD (5.66%). In terms of maximum drawdown, RUSC dropped -9.18% vs ISMD's -44.60%.
On 1-year performance, RUSC leads with 40.64% vs 38.78% for ISMD. On fees, ISMD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, ISMD has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RUSC has performed better with a 40.64% return vs 38.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISMD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.64% for RUSC.
ISMD has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.31% for RUSC.
They also come from different issuers: Russell and Inspire. Their fees differ too: 0.64% for RUSC and 0.57% for ISMD.
RUSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RUSC и ISMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор