Сравнение RUSC с FGSM
RUSC (U.S. Small Cap Equity Active ETF) and FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - RUSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Russell, while FGSM is a Global Equities fund actively managed by Frontier. Both are actively managed. Over the past year, RUSC returned 38.22% vs 32.27% for FGSM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RUSC charges 0.64%/yr vs 0.90%/yr for FGSM.
Доходность
Сравнение доходности RUSC и FGSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RUSC показывает доходность 18.04%, что значительно выше, чем у FGSM с доходностью 13.99%.
RUSC
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 18.04%
- 6 месяцев
- 17.30%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGSM
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RUSC и FGSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RUSC U.S. Small Cap Equity Active ETF | 18.04% | 17.50% |
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 13.99% | 18.09% |
Correlation
The correlation between RUSC and FGSM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г. | 0.92 |
The correlation between RUSC and FGSM has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUSC vs. FGSM — Ранг доходности на риск
RUSC
FGSM
Сравнение RUSC c FGSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC) и Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RUSC | FGSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.38 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 3.29 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.94 | 12.79 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RUSC | FGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.19 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 1.44 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок RUSC и FGSM
Максимальная просадка RUSC за все время составила -9.18%, что меньше максимальной просадки FGSM в -17.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUSC и FGSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUSC | FGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.18% | -17.72% | +8.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -9.84% | +0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.80% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -2.21% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.53% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUSC и FGSM
U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что RUSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUSC | FGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 4.40% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 11.03% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 14.80% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 17.81% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 17.81% | +0.28% |
Сравнение комиссий RUSC и FGSM
RUSC берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии FGSM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUSC и FGSM
Дивидендная доходность RUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности FGSM в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 1.36% | 1.56% |
RUSC U.S. Small Cap Equity Active ETF | 0.32% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, RUSC and FGSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RUSC has higher volatility (5.36%) compared to FGSM (4.40%). In terms of maximum drawdown, RUSC dropped -9.18% vs FGSM's -17.72%.
On 1-year performance, RUSC leads with 38.22% vs 32.27% for FGSM. On fees, RUSC is cheaper at 0.64% per year. On volatility, FGSM has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RUSC has performed better with a 38.22% return vs 32.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RUSC is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.90% for FGSM.
FGSM has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.32% for RUSC.
RUSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while FGSM is Global Equities. They also come from different issuers: Russell and Frontier. Their fees differ too: 0.64% for RUSC and 0.90% for FGSM.
FGSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RUSC и FGSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор