PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUSC с BBSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUSC с BBSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RUSC (U.S. Small Cap Equity Active ETF) and BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. RUSC is actively managed, while BBSC is passively managed. Over the past year, RUSC returned 38.22% vs 35.98% for BBSC. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. RUSC charges 0.64%/yr vs 0.09%/yr for BBSC.

Доходность

Сравнение доходности RUSC и BBSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUSC показывает доходность 18.04%, что значительно выше, чем у BBSC с доходностью 15.75%.

RUSC

1 день
-0.75%
1 месяц
2.94%
С начала года
18.04%
6 месяцев
17.30%
1 год
38.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBSC

1 день
-1.11%
1 месяц
2.71%
С начала года
15.75%
6 месяцев
14.20%
1 год
35.98%
3 года*
17.34%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUSC и BBSC

2026 (YTD)2025
RUSC
U.S. Small Cap Equity Active ETF		18.04%17.50%
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		15.75%18.35%

Correlation

The correlation between RUSC and BBSC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г.

0.97

The correlation between RUSC and BBSC has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Small Cap Equity Active ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с RUSC:
RUSC с ABLSRUSC с FSCCRUSC с SYZRUSC с MSSMRUSC с RINTRUSC с DFMCRUSC с EPSB
Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с SLYGBBSC с XSVMBBSC с VIOO

Доходность на риск

RUSC vs. BBSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUSC
Ранг доходности на риск RUSC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUSC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUSC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUSC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUSC c BBSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUSCBBSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.90

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.70

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

3.79

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.94

12.35

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUSC vs. BBSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUSC на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBSC равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUSC и BBSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUSCBBSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.90

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

0.49

+1.54

Просадки

Сравнение просадок RUSC и BBSC

Максимальная просадка RUSC за все время составила -9.18%, что меньше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUSC и BBSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUSCBBSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.18%

-30.96%

+21.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-9.54%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-1.48%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-11.49%

+9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.92%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RUSC и BBSC

U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что RUSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUSCBBSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.91%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

12.98%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

19.12%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

22.93%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

22.86%

-4.77%

Сравнение комиссий RUSC и BBSC

RUSC берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUSC и BBSC

Дивидендная доходность RUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности BBSC в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.03%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%
RUSC
U.S. Small Cap Equity Active ETF		0.32%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, RUSC and BBSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RUSC has higher volatility (5.36%) compared to BBSC (4.91%). In terms of maximum drawdown, RUSC dropped -9.18% vs BBSC's -30.96%.

On 1-year performance, RUSC leads with 38.22% vs 35.98% for BBSC. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBSC has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RUSC has performed better with a 38.22% return vs 35.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.64% for RUSC.

BBSC has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.32% for RUSC.

They also come from different issuers: Russell and JPMorgan. Their fees differ too: 0.64% for RUSC and 0.09% for BBSC.

RUSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUSC и BBSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор