PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUNN с SIXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUNN с SIXL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) and SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, RUNN returned -0.89% vs 6.82% for SIXL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RUNN charges 0.58%/yr vs 0.47%/yr for SIXL.

Доходность

Сравнение доходности RUNN и SIXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUNN показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у SIXL с доходностью 5.74%.

RUNN

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-3.00%
1 год
-0.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXL

1 день
1.48%
1 месяц
-1.04%
С начала года
5.74%
6 месяцев
5.00%
1 год
6.82%
3 года*
8.41%
5 лет*
3.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUNN и SIXL

2026 (YTD)202520242023
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-2.32%2.30%17.16%12.05%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		5.74%-0.61%14.13%4.75%

Correlation

The correlation between RUNN and SIXL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.74

The correlation between RUNN and SIXL has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RUNN и SIXL

Секторы
RUNN
SIXL

Промышленность

39.4%
6.4%

Технологии

17.8%
2.4%

Здравоохранение

13.3%
14.5%

Финансовые услуги

12.8%
15.2%

Потребительский циклический сектор

8.3%
6.8%

Коммуникационные услуги

2.1%
2.6%

Сырьевые материалы

2.0%
2.2%

Потребительский защитный сектор

-

17.0%

Энергетика

-

2.1%

Недвижимость

-

13.6%

Коммунальные услуги

-

17.3%

Промышленность

RUNN
39.4%
SIXL
6.4%

Технологии

RUNN
17.8%
SIXL
2.4%

Здравоохранение

RUNN
13.3%
SIXL
14.5%

Финансовые услуги

RUNN
12.8%
SIXL
15.2%

Потребительский циклический сектор

RUNN
8.3%
SIXL
6.8%

Коммуникационные услуги

RUNN
2.1%
SIXL
2.6%

Сырьевые материалы

RUNN
2.0%
SIXL
2.2%

Потребительский защитный сектор

RUNN

-

SIXL
17.0%

Энергетика

RUNN

-

SIXL
2.1%

Недвижимость

RUNN

-

SIXL
13.6%

Коммунальные услуги

RUNN

-

SIXL
17.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Running Oak Efficient Growth ETF

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с RECSRUNN с VOORUNN с IJHRUNN с FMDERUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с XMHQ
Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с SPYSIXL с QQQSIXL с VOOSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с MIDESIXL с OPTZ

Доходность на риск

RUNN vs. SIXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 88
Ранг коэф-та Мартина
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUNN c SIXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUNNSIXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.71

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
1.05

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.13

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

1.05

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

2.91

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUNN vs. SIXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUNN на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа SIXL равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUNN и SIXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUNNSIXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.71

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.66

+0.04

Просадки

Сравнение просадок RUNN и SIXL

Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, примерно равная максимальной просадке SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и SIXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUNNSIXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-16.08%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-6.52%

-3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-3.92%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-4.57%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

2.35%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RUNN и SIXL

Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что RUNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUNNSIXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

2.95%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

6.80%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

9.62%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

12.15%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

12.56%

+1.24%

Сравнение комиссий RUNN и SIXL

RUNN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SIXL в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUNN и SIXL

Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SIXL в 2.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.25%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%

Часто задаваемые вопросы

RUNN and SIXL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RUNN has higher volatility (3.68%) compared to SIXL (2.95%). In terms of maximum drawdown, RUNN dropped -16.83% vs SIXL's -16.08%.

On 1-year performance, SIXL leads with 6.82% vs -0.89% for RUNN. On fees, SIXL is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SIXL has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SIXL has performed better with a 6.82% return vs -0.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXL is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.58% for RUNN.

SIXL has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.57% for RUNN.

They also come from different issuers: Running Oak Capital and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.58% for RUNN and 0.47% for SIXL.

SIXL currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUNN и SIXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор