Сравнение RUNN с GRNJ
RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) and GRNJ (Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. RUNN charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for GRNJ.
Доходность
Сравнение доходности RUNN и GRNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RUNN показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у GRNJ с доходностью 11.39%.
RUNN
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 4.05%
- 6 месяцев
- -5.17%
- С начала года
- -0.34%
- 1 год
- -2.01%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRNJ
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -9.10%
- 6 месяцев
- -1.21%
- С начала года
- 11.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RUNN и GRNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | -0.34% | 3.05% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 11.39% | 6.02% |
Correlation
The correlation between RUNN and GRNJ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUNN vs. GRNJ — Ранг доходности на риск
RUNN
GRNJ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RUNN c GRNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RUNN | GRNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RUNN и GRNJ
Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, примерно равная максимальной просадке GRNJ в -17.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и GRNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUNN | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.83% | -17.32% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -12.70% | +7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -4.47% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RUNN и GRNJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUNN | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 30.39% | -17.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 30.39% | -16.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 30.39% | -16.56% |
Сравнение комиссий RUNN и GRNJ
RUNN берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии GRNJ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUNN и GRNJ
Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | 0.56% | 0.55% | 0.39% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
RUNN and GRNJ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RUNN is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RUNN is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for GRNJ.
RUNN has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for GRNJ.
They also come from different issuers: Running Oak Capital and Fundstrat. Their fees differ too: 0.58% for RUNN and 0.75% for GRNJ.
Подберите оптимальное распределение для RUNN и GRNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор