Сравнение RUNN с GRNJ
RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) and GRNJ (Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. RUNN charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for GRNJ.
Доходность
Сравнение доходности RUNN и GRNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RUNN показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у GRNJ с доходностью 19.84%.
RUNN
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRNJ
- 1 день
- -5.87%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 19.84%
- 6 месяцев
- 15.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RUNN и GRNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | -2.32% | 2.92% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 19.84% | 5.14% |
Correlation
The correlation between RUNN and GRNJ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUNN vs. GRNJ — Ранг доходности на риск
RUNN
GRNJ
Сравнение RUNN c GRNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RUNN | GRNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RUNN | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.74 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок RUNN и GRNJ
Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, примерно равная максимальной просадке GRNJ в -17.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и GRNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUNN | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.83% | -17.32% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -6.07% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -4.11% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RUNN и GRNJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUNN | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 30.86% | -17.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 30.86% | -17.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 30.86% | -17.06% |
Сравнение комиссий RUNN и GRNJ
RUNN берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии GRNJ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUNN и GRNJ
Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | 0.57% | 0.55% | 0.39% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
RUNN and GRNJ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RUNN is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RUNN is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for GRNJ.
RUNN has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for GRNJ.
They also come from different issuers: Running Oak Capital and Fundstrat. Their fees differ too: 0.58% for RUNN and 0.75% for GRNJ.
Подберите оптимальное распределение для RUNN и GRNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор