Сравнение GRNJ с CGVIX
GRNJ (Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF) and CGVIX (Causeway Global Value Fund) are both funds - GRNJ is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fundstrat, while CGVIX is a Global Equities fund managed by Causeway. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRNJ charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for CGVIX.
Доходность
Сравнение доходности GRNJ и CGVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNJ показывает доходность 11.94%, что значительно выше, чем у CGVIX с доходностью 5.60%.
GRNJ
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -9.29%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 11.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGVIX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 3.02%
- С начала года
- 5.60%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение доходности по годам GRNJ и CGVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 11.94% | 6.02% |
CGVIX Causeway Global Value Fund | 5.60% | 8.80% |
Correlation
The correlation between GRNJ and CGVIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNJ vs. CGVIX — Ранг доходности на риск
GRNJ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CGVIX
Сравнение GRNJ c CGVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ) и Causeway Global Value Fund (CGVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRNJ | CGVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRNJ и CGVIX
Максимальная просадка GRNJ за все время составила -17.32%, что меньше максимальной просадки CGVIX в -62.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNJ и CGVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNJ | CGVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.32% | -62.29% | +44.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.27% | -1.84% | -10.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -10.12% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNJ и CGVIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNJ | CGVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.47% | 16.31% | +14.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.47% | 22.46% | +8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.47% | 21.87% | +8.60% |
Сравнение комиссий GRNJ и CGVIX
GRNJ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CGVIX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNJ и CGVIX
GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGVIX Causeway Global Value Fund | 9.34% | 9.86% | 24.61% | 2.36% | 0.88% | 3.30% | 1.36% | 4.77% | 18.28% | 8.49% | 1.37% | 3.26% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRNJ and CGVIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GRNJ и CGVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор