PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUNN с FLDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUNN с FLDZ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) and FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, RUNN returned -0.89% vs 9.39% for FLDZ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RUNN charges 0.58%/yr vs 0.77%/yr for FLDZ.

Доходность

Сравнение доходности RUNN и FLDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUNN показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у FLDZ с доходностью 4.85%.

RUNN

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-3.00%
1 год
-0.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLDZ

1 день
-0.44%
1 месяц
-1.22%
С начала года
4.85%
6 месяцев
3.67%
1 год
9.39%
3 года*
13.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUNN и FLDZ

2026 (YTD)202520242023
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-2.32%2.30%17.16%12.05%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		4.85%6.66%15.99%10.15%

Correlation

The correlation between RUNN and FLDZ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.85

The correlation between RUNN and FLDZ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RUNN и FLDZ

Секторы
RUNN
FLDZ

Промышленность

39.4%
12.1%

Технологии

17.8%
3.4%

Здравоохранение

13.3%
11.7%

Финансовые услуги

12.8%
15.1%

Потребительский циклический сектор

8.3%
14.8%

Коммуникационные услуги

2.1%
4.6%

Сырьевые материалы

2.0%
1.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

11.5%

Недвижимость

-

8.3%

Коммунальные услуги

-

11.9%

Промышленность

RUNN
39.4%
FLDZ
12.1%

Технологии

RUNN
17.8%
FLDZ
3.4%

Здравоохранение

RUNN
13.3%
FLDZ
11.7%

Финансовые услуги

RUNN
12.8%
FLDZ
15.1%

Потребительский циклический сектор

RUNN
8.3%
FLDZ
14.8%

Коммуникационные услуги

RUNN
2.1%
FLDZ
4.6%

Сырьевые материалы

RUNN
2.0%
FLDZ
1.6%

Потребительский защитный сектор

RUNN

-

FLDZ
4.8%

Энергетика

RUNN

-

FLDZ
11.5%

Недвижимость

RUNN

-

FLDZ
8.3%

Коммунальные услуги

RUNN

-

FLDZ
11.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Running Oak Efficient Growth ETF

RiverNorth Patriot ETF

Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с RECSRUNN с VOORUNN с IJHRUNN с FMDERUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с XMHQ
Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с LSTFLDZ с CEFZFLDZ с IWSFLDZ с AVMCFLDZ с RSHO

Доходность на риск

RUNN vs. FLDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 88
Ранг коэф-та Мартина
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUNN c FLDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUNNFLDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.83

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
1.26

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.15

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

1.51

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

4.59

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUNN vs. FLDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUNN на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа FLDZ равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUNN и FLDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUNNFLDZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.83

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.34

+0.35

Просадки

Сравнение просадок RUNN и FLDZ

Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки FLDZ в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и FLDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUNNFLDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-19.54%

+2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-6.25%

-4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-1.22%

-6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-5.97%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

2.05%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности RUNN и FLDZ

Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что RUNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUNNFLDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

2.68%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

7.63%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

11.32%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

16.90%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

16.90%

-3.10%

Сравнение комиссий RUNN и FLDZ

RUNN берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FLDZ в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUNN и FLDZ

Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности FLDZ в 1.47%

ПозицияTTM2025202420232022
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.47%1.54%1.17%1.39%1.52%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RUNN and FLDZ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RUNN has higher volatility (3.68%) compared to FLDZ (2.68%). In terms of maximum drawdown, RUNN dropped -16.83% vs FLDZ's -19.54%.

On 1-year performance, FLDZ leads with 9.39% vs -0.89% for RUNN. On fees, RUNN is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FLDZ has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLDZ has performed better with a 9.39% return vs -0.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RUNN is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.

FLDZ has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.57% for RUNN.

They also come from different issuers: Running Oak Capital and RiverNorth. Their fees differ too: 0.58% for RUNN and 0.77% for FLDZ.

FLDZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUNN и FLDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор