PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUNN с FLDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUNN с FLDZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) and FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, RUNN returned 8.11%/yr vs 13.86%/yr for FLDZ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RUNN charges 0.58%/yr vs 0.77%/yr for FLDZ.

Доходность

Сравнение доходности RUNN и FLDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUNN показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у FLDZ с доходностью 7.72%.

RUNN

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-5.42%
1 год
-3.15%
3 года*
8.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLDZ

1 день
0.65%
1 месяц
2.42%
С начала года
7.72%
6 месяцев
6.10%
1 год
11.13%
3 года*
13.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUNN и FLDZ

2026 (YTD)202520242023
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-3.87%2.30%17.16%11.90%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		7.72%6.66%15.99%10.23%

Correlation

The correlation between RUNN and FLDZ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г.

0.85

The correlation between RUNN and FLDZ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RUNN и FLDZ

Секторы
RUNN
FLDZ

Промышленность

39.4%
13.1%

Технологии

17.8%
2.8%

Здравоохранение

13.3%
12.3%

Финансовые услуги

12.8%
15.6%

Потребительский циклический сектор

8.3%
14.4%

Коммуникационные услуги

2.1%
4.0%

Сырьевые материалы

2.0%
1.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

10.8%

Недвижимость

-

8.3%

Коммунальные услуги

-

11.6%

Промышленность

RUNN
39.4%
FLDZ
13.1%

Технологии

RUNN
17.8%
FLDZ
2.8%

Здравоохранение

RUNN
13.3%
FLDZ
12.3%

Финансовые услуги

RUNN
12.8%
FLDZ
15.6%

Потребительский циклический сектор

RUNN
8.3%
FLDZ
14.4%

Коммуникационные услуги

RUNN
2.1%
FLDZ
4.0%

Сырьевые материалы

RUNN
2.0%
FLDZ
1.6%

Потребительский защитный сектор

RUNN

-

FLDZ
4.9%

Энергетика

RUNN

-

FLDZ
10.8%

Недвижимость

RUNN

-

FLDZ
8.3%

Коммунальные услуги

RUNN

-

FLDZ
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Running Oak Efficient Growth ETF

RiverNorth Patriot ETF

Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с RECSRUNN с VOORUNN с IJHRUNN с FMDERUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с XMHQ
Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с CEFZFLDZ с LSTFLDZ с AVMCFLDZ с IWSFLDZ с MOO

Доходность на риск

RUNN vs. FLDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 66
Ранг коэф-та Мартина
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUNN c FLDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RUNNFLDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
0.98

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
1.46

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.17

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.79

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

5.42

-6.08

RUNN vs. FLDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUNN на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа FLDZ равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUNN и FLDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RUNN и FLDZ

Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки FLDZ в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и FLDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUNNFLDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-19.54%

+2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-6.25%

-4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-17.43%

+0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

0.00%

-8.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-5.91%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

2.06%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности RUNN и FLDZ

Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что RUNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUNNFLDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

2.95%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

7.90%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

11.44%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

16.84%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

16.84%

-3.04%

Сравнение комиссий RUNN и FLDZ

RUNN берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FLDZ в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUNN и FLDZ

Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности FLDZ в 1.43%

ПозицияTTM2025202420232022
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.43%1.54%1.17%1.39%1.52%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.58%0.55%0.39%0.33%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RUNN and FLDZ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RUNN has higher volatility (3.94%) compared to FLDZ (2.95%). In terms of maximum drawdown, RUNN dropped -16.83% vs FLDZ's -19.54%.

On 3-year performance, FLDZ leads with 13.86% vs 8.11% for RUNN. On fees, RUNN is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FLDZ has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLDZ has performed better with a 13.86% return vs 8.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RUNN is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.

FLDZ has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.58% for RUNN.

They also come from different issuers: Running Oak Capital and RiverNorth. Their fees differ too: 0.58% for RUNN and 0.77% for FLDZ.

FLDZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUNN и FLDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор