Сравнение RULE с QVOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Core ETF (RULE) и Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY).
RULE и QVOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RULE - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. QVOY - это активно управляемый фонд от Q3. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности RULE и QVOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RULE и QVOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RULE Adaptive Core ETF | 5.57% | 4.60% | 7.59% | 6.29% | 0.01% |
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 3.75% | 16.45% | 1.55% | 17.19% | -0.53% |
Доходность по периодам
С начала года, RULE показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у QVOY с доходностью 3.75%.
RULE
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QVOY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RULE и QVOY
RULE берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии QVOY в 1.30%.
Доходность на риск
RULE vs. QVOY — Ранг доходности на риск
RULE
QVOY
Сравнение RULE c QVOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Core ETF (RULE) и Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RULE | QVOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.43 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.90 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.63 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 9.04 | -3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RULE | QVOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.43 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.76 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между RULE и QVOY составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RULE и QVOY
RULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RULE Adaptive Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% |
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 8.97% | 9.30% | 10.88% | 6.03% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок RULE и QVOY
Максимальная просадка RULE за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки QVOY в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RULE и QVOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RULE | QVOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -17.05% | -13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -9.69% | -2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -7.52% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.50% | -3.78% | -11.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.82% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности RULE и QVOY
Adaptive Core ETF (RULE) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что RULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RULE | QVOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 4.90% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 13.86% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 17.86% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 15.03% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.94% | 15.03% | -1.09% |