PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RULE с MSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RULE с MSMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Core ETF (RULE) и McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR).

RULE и MSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RULE - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. MSMR - это активно управляемый фонд от McElhenny Sheffield. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности RULE и MSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptive Core ETF (RULE) и McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RULE и MSMR

2026 (YTD)20252024202320222021
RULE
Adaptive Core ETF		5.57%4.60%7.59%6.29%-22.87%-0.28%
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		0.53%17.06%21.58%18.77%-11.88%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, RULE показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у MSMR с доходностью 0.53%.

RULE

1 день
2.49%
1 месяц
-6.00%
С начала года
5.57%
6 месяцев
5.32%
1 год
16.97%
3 года*
8.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSMR

1 день
0.74%
1 месяц
-3.19%
С начала года
0.53%
6 месяцев
3.64%
1 год
19.34%
3 года*
18.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptive Core ETF

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF

Часто сравнивают с RULE:
RULE с GAARULE с AOARULE с TSPXRULE с PWSRULE с CEFSRULE с FEQT.NEORULE с HNDL
Часто сравнивают с MSMR:
MSMR с SPYMSMR с VOOMSMR с YALLMSMR с NTSXMSMR с CGGRMSMR с OCIOMSMR с MOOD

Сравнение комиссий RULE и MSMR

RULE берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MSMR в 0.97%.

RULE
Adaptive Core ETF
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF

Доходность на риск

RULE vs. MSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RULE
Ранг доходности на риск RULE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RULE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RULE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RULE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RULE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RULE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MSMR
Ранг доходности на риск MSMR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RULE c MSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Core ETF (RULE) и McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RULEMSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.58

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.17

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.75

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

10.13

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RULE vs. MSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RULE на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа MSMR равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RULE и MSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RULEMSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.58

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.92

-0.94

Корреляция

Корреляция между RULE и MSMR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RULE и MSMR

RULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.

TTM20252024202320222021
RULE
Adaptive Core ETF		0.00%0.00%0.00%2.01%0.01%0.00%
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		1.94%1.51%2.26%0.81%0.65%0.07%

Просадки

Сравнение просадок RULE и MSMR

Максимальная просадка RULE за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки MSMR в -14.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RULE и MSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

RULEMSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-14.86%

-15.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-7.05%

-5.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-3.62%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.50%

-5.28%

-10.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

1.91%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RULE и MSMR

Adaptive Core ETF (RULE) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что RULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RULEMSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

4.72%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

10.29%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

12.28%

+7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

10.32%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

10.32%

+3.62%