PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RULE с EAOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RULE с EAOR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Core ETF (RULE) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR).

RULE и EAOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RULE - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. EAOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности RULE и EAOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptive Core ETF (RULE) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RULE и EAOR

2026 (YTD)20252024202320222021
RULE
Adaptive Core ETF		5.57%4.60%7.59%6.29%-22.87%1.03%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		-0.94%15.59%10.69%14.96%-16.66%-0.21%

Доходность по периодам

С начала года, RULE показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у EAOR с доходностью -0.94%.

RULE

1 день
2.49%
1 месяц
-6.00%
С начала года
5.57%
6 месяцев
5.32%
1 год
16.97%
3 года*
8.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOR

1 день
0.57%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
0.91%
1 год
14.32%
3 года*
11.32%
5 лет*
5.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptive Core ETF

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с RULE:
RULE с GAARULE с AOARULE с TSPXRULE с CEFSRULE с PWSRULE с FEQT.NEORULE с HNDL
Часто сравнивают с EAOR:
EAOR с AOREAOR с EAOAEAOR с GBAL.TOEAOR с EFRAEAOR с XUSR.TOEAOR с XCSR.TOEAOR с GAL

Сравнение комиссий RULE и EAOR

RULE берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии EAOR в 0.18%.

RULE
Adaptive Core ETF
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Доходность на риск

RULE vs. EAOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RULE
Ранг доходности на риск RULE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RULE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RULE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RULE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RULE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RULE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EAOR
Ранг доходности на риск EAOR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RULE c EAOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Core ETF (RULE) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RULEEAORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.30

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.89

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.88

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

8.25

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RULE vs. EAOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RULE на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа EAOR равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RULE и EAOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RULEEAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.30

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.75

-0.78

Корреляция

Корреляция между RULE и EAOR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RULE и EAOR

RULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EAOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.

TTM202520242023202220212020
RULE
Adaptive Core ETF		0.00%0.00%0.00%2.01%0.01%0.00%0.00%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		2.47%2.45%2.52%2.39%1.99%1.39%1.07%

Просадки

Сравнение просадок RULE и EAOR

Максимальная просадка RULE за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки EAOR в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RULE и EAOR.

Загрузка...

Показатели просадок

RULEEAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-22.91%

-7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-7.80%

-4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-4.26%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.50%

-5.18%

-10.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

1.77%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности RULE и EAOR

Adaptive Core ETF (RULE) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что RULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RULEEAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

4.20%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

6.61%

+8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

11.10%

+8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

10.46%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

10.41%

+3.53%