PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUD.TO с XUSC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUD.TO с XUSC.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RUD.TO (RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)) and XUSC.TO (iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)) are both Large Cap Blend Equities funds. RUD.TO is actively managed, while XUSC.TO is passively managed. Over the past year, RUD.TO returned 22.83% vs 26.27% for XUSC.TO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RUD.TO charges 0.43%/yr vs 0.12%/yr for XUSC.TO.

Доходность

Сравнение доходности RUD.TO и XUSC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) и iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUD.TO показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у XUSC.TO с доходностью 13.63%.

RUD.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
1.01%
С начала года
10.54%
6 месяцев
6.51%
1 год
22.83%
3 года*
19.57%
5 лет*
13.43%
10 лет*
17.30%

XUSC.TO

1 день
0.23%
1 месяц
2.43%
С начала года
13.63%
6 месяцев
12.62%
1 год
26.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUD.TO и XUSC.TO

2026 (YTD)20252024
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)		10.54%7.35%-1.22%
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		13.63%11.40%10.66%

Correlation

The correlation between RUD.TO and XUSC.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.86

The correlation between RUD.TO and XUSC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)

iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)

Часто сравнивают с RUD.TO:
RUD.TO с VGG.TORUD.TO с ZUQ.TORUD.TO с ZGQ.TORUD.TO с CEW.TORUD.TO с FCUV.TORUD.TO с XGRO.TORUD.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с XUSC.TO:
XUSC.TO с ESG.TOXUSC.TO с XUS-U.TOXUSC.TO с XSP.TOXUSC.TO с ZSP.TOXUSC.TO с ZUE.TOXUSC.TO с EQL.TOXUSC.TO с VFV.TO

Доходность на риск

RUD.TO vs. XUSC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUD.TO
Ранг доходности на риск RUD.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUD.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUD.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUD.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUD.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUD.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XUSC.TO
Ранг доходности на риск XUSC.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSC.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSC.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSC.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSC.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSC.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUD.TO c XUSC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) и iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RUD.TOXUSC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.23

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.12

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

3.47

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

12.60

-0.32

RUD.TO vs. XUSC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUD.TO на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUSC.TO равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUD.TO и XUSC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RUD.TO и XUSC.TO

Максимальная просадка RUD.TO за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки XUSC.TO в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUD.TO и XUSC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUD.TOXUSC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-18.31%

-17.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-7.60%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.95%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.08%

-2.64%

-7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.09%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RUD.TO и XUSC.TO

Текущая волатильность для RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) составляет 3.61%, в то время как у iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что RUD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUSC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUD.TOXUSC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.06%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

9.16%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

11.89%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.34%

15.73%

+19.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.71%

15.73%

+28.98%

Сравнение комиссий RUD.TO и XUSC.TO

RUD.TO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XUSC.TO в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUD.TO и XUSC.TO

Дивидендная доходность RUD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности XUSC.TO в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)		1.38%1.38%3.43%5.24%5.51%3.38%5.73%6.77%7.06%6.23%6.07%7.42%
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		0.83%0.94%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RUD.TO and XUSC.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUSC.TO is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUSC.TO is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.43% for RUD.TO.

They also come from different issuers: RBC and iShares. Their fees differ too: 0.43% for RUD.TO and 0.12% for XUSC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUD.TO и XUSC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор