Сравнение RTXG с DUG
RTXG (Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF) and DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds. RTXG is actively managed, while DUG is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. RTXG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for DUG.
Доходность
Сравнение доходности RTXG и DUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTXG показывает доходность -16.61%, что значительно выше, чем у DUG с доходностью -44.70%.
RTXG
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -16.61%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DUG
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- -44.70%
- 6 месяцев
- -42.64%
- 1 год
- -53.44%
- 3 года*
- -28.46%
- 5 лет*
- -38.28%
- 10 лет*
- -32.42%
Сравнение доходности по годам RTXG и DUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | -16.61% | 60.90% |
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -44.70% | -15.97% |
Correlation
The correlation between RTXG and DUG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTXG vs. DUG — Ранг доходности на риск
RTXG
DUG
Сравнение RTXG c DUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTXG | DUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.31 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | -0.51 | +1.23 |
Просадки
Сравнение просадок RTXG и DUG
Максимальная просадка RTXG за все время составила -37.49%, что меньше максимальной просадки DUG в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTXG и DUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTXG | DUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.49% | -99.92% | +62.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -59.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.25% | -99.92% | +63.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -88.97% | +80.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RTXG и DUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTXG | DUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.66% | 40.91% | +7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.66% | 51.59% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.66% | 58.81% | -10.15% |
Сравнение комиссий RTXG и DUG
RTXG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DUG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTXG и DUG
Дивидендная доходность RTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности DUG в 4.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.99% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 7.63% | 6.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RTXG and DUG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RTXG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RTXG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for DUG.
RTXG has the higher dividend yield at 7.63%, compared with 4.99% for DUG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for RTXG and 0.95% for DUG.
Подберите оптимальное распределение для RTXG и DUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор