PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTXAX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTXAX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности RTXAX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTXAX и VTCLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		13.06%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%11.40%

Доходность по периодам

С начала года, RTXAX показывает доходность 13.06%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%.

RTXAX

1 день
1.41%
1 месяц
-1.95%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.57%
1 год
26.00%
3 года*
11.10%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с APFDXRTXAX с MEGIRTXAX с CWGIX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий RTXAX и VTCLX

RTXAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

RTXAX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTXAX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTXAXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.98

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.50

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.52

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

7.35

+4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTXAX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTXAX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа VTCLX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTXAX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTXAXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.98

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.64

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.50

-0.09

Корреляция

Корреляция между RTXAX и VTCLX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTXAX и VTCLX

Дивидендная доходность RTXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.53%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок RTXAX и VTCLX

Максимальная просадка RTXAX за все время составила -40.68%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTXAX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

RTXAXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.68%

-55.18%

+14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-12.20%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-24.98%

+0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-6.12%

+4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-7.61%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.53%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RTXAX и VTCLX

Текущая волатильность для Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) составляет 4.37%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что RTXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTXAXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

5.42%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

9.68%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

18.43%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

17.23%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

18.26%

+2.00%