PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTXAX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTXAX с MFWIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности RTXAX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTXAX и MFWIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		11.49%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		-0.47%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%7.44%

Доходность по периодам

С начала года, RTXAX показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у MFWIX с доходностью -0.47%.

RTXAX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.88%
С начала года
11.49%
6 месяцев
14.38%
1 год
24.85%
3 года*
10.58%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—

MFWIX

1 день
0.24%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.00%
1 год
11.28%
3 года*
8.88%
5 лет*
4.75%
10 лет*
6.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с APFDXRTXAX с MEGIRTXAX с CWGIX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с MEGIMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Сравнение комиссий RTXAX и MFWIX

RTXAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

RTXAX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTXAX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTXAXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.29

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.77

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.59

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

6.26

+4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTXAX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTXAX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа MFWIX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTXAX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTXAXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.29

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.71

-0.30

Корреляция

Корреляция между RTXAX и MFWIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTXAX и MFWIX

Дивидендная доходность RTXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности MFWIX в 8.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.57%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.81%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок RTXAX и MFWIX

Максимальная просадка RTXAX за все время составила -40.68%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTXAX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RTXAXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.68%

-33.01%

-7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-6.85%

-6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-20.22%

-4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-6.50%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-3.83%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.74%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RTXAX и MFWIX

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что RTXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTXAXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.04%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

5.25%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

8.85%

+6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

9.09%

+6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

9.60%

+10.66%