Сравнение RTXAX с FGILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) и Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX).

RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г.. FGILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности RTXAX и FGILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) и Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTXAX и FGILX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
RTXAX Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund	11.49%	13.56%	1.50%	7.40%	-11.66%	26.57%	3.73%	6.17%
FGILX Fidelity Global Equity Income Fund	-3.26%	25.99%	13.80%	15.33%	-11.93%	19.05%	14.49%	13.41%

Доходность по периодам

С начала года, RTXAX показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у FGILX с доходностью -3.26%.

RTXAX

1 день: 0.13%

1 месяц: -2.88%

С начала года: 11.49%

6 месяцев: 14.38%

1 год: 24.85%

3 года*: 10.58%

5 лет*: 7.43%

10 лет*: —

FGILX

1 день: 0.04%

1 месяц: -8.66%

С начала года: -3.26%

6 месяцев: -0.04%

1 год: 16.18%

3 года*: 14.69%

5 лет*: 9.93%

10 лет*: 10.82%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Название символа

Fidelity Global Equity Income Fund

Часто сравнивают с RTXAX:

RTXAX с FSRNX RTXAX с FGIAX RTXAX с UCEQX RTXAX с PORTX RTXAX с APFDX RTXAX с MEGI RTXAX с CWGIX

Часто сравнивают с FGILX:

FGILX с FWWFX FGILX с VTIAX FGILX с FNILX FGILX с OBIOX FGILX с SPY FGILX с FXAIX FGILX с vti

Сравнение комиссий RTXAX и FGILX

RTXAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии FGILX в 1.02%.

RTXAX

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

FGILX

Fidelity Global Equity Income Fund

Доходность на риск

RTXAX vs. FGILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RTXAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FGILX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTXAX c FGILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) и Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	RTXAX	FGILX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.69	1.12	+0.57
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.24	1.60	+0.64
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.25	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.89	1.39	+0.50
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.79	6.71	+4.08
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTXAX vs. FGILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTXAX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа FGILX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTXAX и FGILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	RTXAX	FGILX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.69	1.12	+0.57
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.47	0.74	-0.27
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.75	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.77	-0.37

Корреляция

Корреляция между RTXAX и FGILX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTXAX и FGILX

Дивидендная доходность RTXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности FGILX в 2.13%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
RTXAX Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund	2.57%	2.86%	2.05%	1.98%	3.11%	1.74%	1.71%	0.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FGILX Fidelity Global Equity Income Fund	2.13%	2.06%	2.38%	1.25%	1.21%	11.94%	3.17%	1.51%	6.23%	2.10%	1.27%	2.75%

Просадки

Сравнение просадок RTXAX и FGILX

Максимальная просадка RTXAX за все время составила -40.68%, что больше максимальной просадки FGILX в -30.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTXAX и FGILX.

Загрузка...

Показатели просадок

	RTXAX	FGILX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-40.68%	-30.59%	-10.09%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.11%	-10.84%	-2.27%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.63%	-21.40%	-3.23%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-30.59%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.32%	-8.66%	+5.34%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.96%	-3.66%	-4.30%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.29%	2.24%	+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RTXAX и FGILX

Текущая волатильность для Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) составляет 4.12%, в то время как у Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что RTXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	RTXAX	FGILX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.12%	4.92%	-0.80%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.24%	8.24%	0.00%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.04%	14.90%	+0.14%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.85%	13.44%	+2.41%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.26%	14.51%	+5.75%

Сравнение RTXAX с FGILX

Доходность

Сравнение доходности RTXAX и FGILX

Сравнение доходности по годам RTXAX и FGILX

Доходность по периодам

RTXAX

FGILX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий RTXAX и FGILX

Доходность на риск

RTXAX vs. FGILX — Ранг доходности на риск

RTXAX

FGILX

Сравнение RTXAX c FGILX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

RTXAX vs. FGILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTXAX и FGILX

Просадки

Сравнение просадок RTXAX и FGILX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности RTXAX и FGILX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)