PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTX с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RTX с TMUS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RTX (RTX Corporation) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, RTX returned 15.68%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RTX и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RTX Corporation (RTX) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции RTX уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 15.68% против 16.66% соответственно.

RTX

1 день
-0.37%
1 месяц
7.66%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.50%
1 год
27.98%
3 года*
25.18%
5 лет*
18.20%
10 лет*
15.68%

TMUS

1 день
1.77%
1 месяц
2.65%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-2.11%
1 год
-15.50%
3 года*
15.04%
5 лет*
6.35%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTX и TMUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTX
RTX Corporation		0.82%61.44%40.76%-14.44%20.01%23.27%-7.70%43.82%-14.66%19.13%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-5.91%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%

Correlation

The correlation between RTX and TMUS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.31

The correlation between RTX and TMUS shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RTX:

$250.45B

TMUS:

$208.40B

EPS

RTX:

$5.34

TMUS:

$9.41

Коэффициент P/E

RTX:

34.39

TMUS:

20.09

Коэффициент PEG

RTX:

1.37

TMUS:

0.31

Коэффициент P/S

RTX:

2.76

TMUS:

2.34

Коэффициент P/B

RTX:

3.78

TMUS:

3.73

Общая выручка (12 мес.)

RTX:

$90.37B

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

RTX:

$18.27B

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

RTX:

$13.81B

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RTX Corporation

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с RTX:
RTX с LMTRTX с NOCRTX с LHXRTX с SPYRTX с BARTX с BA.LRTX с RNMBY
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL

Доходность на риск

RTX vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTX
Ранг доходности на риск RTX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTX c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTX Corporation (RTX) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RTXTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
-0.63

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
-0.79

+2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.91

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

-0.52

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

-0.88

+5.44

RTX vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTX и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RTX и TMUS

Максимальная просадка RTX за все время составила -55.14%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTXTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.14%

-86.29%

+31.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-30.37%

+11.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.48%

-33.65%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-33.65%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.98%

-33.65%

-18.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.13%

-29.12%

+15.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-25.96%

+12.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

17.87%

-10.77%

Волатильность

Сравнение волатильности RTX и TMUS

RTX Corporation (RTX) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что RTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTXTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

7.72%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.40%

19.08%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.26%

24.99%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

23.90%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.77%

26.08%

+1.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTX и TMUS

Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности TMUS в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTX
RTX Corporation		1.51%1.46%2.14%2.76%2.14%2.33%21.21%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.08%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RTX и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RTX Corporation и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

14.00B16.00B18.00B20.00B22.00B24.00B20222023202420252026
22.08B
23.11B
(RTX) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RTX и TMUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности RTX Corporation и T-Mobile US, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
20.8%
0
Активы портфеля
RTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.

TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

RTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

RTX and TMUS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RTX has higher volatility (8.72%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, RTX dropped -55.14% vs TMUS's -86.29%.

RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTX и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор