PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTX с JBBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTX с JBBB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RTX (RTX Corporation) is a stock, while JBBB (Janus Henderson B-BBB CLO ETF) is CLO fund actively managed by Janus Henderson. Over the past 3 years, RTX returned 25.92%/yr vs 10.60%/yr for JBBB. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RTX и JBBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RTX Corporation (RTX) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у JBBB с доходностью 1.86%.

RTX

1 день
3.98%
1 месяц
4.22%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
5.51%
1 год
31.55%
3 года*
25.92%
5 лет*
17.61%
10 лет*
15.40%

JBBB

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.86%
6 месяцев
2.30%
1 год
5.54%
3 года*
10.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTX и JBBB

2026 (YTD)2025202420232022
RTX
RTX Corporation		-1.44%61.44%40.76%-14.44%13.41%
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		1.86%5.43%12.50%17.63%-5.99%

Correlation

The correlation between RTX and JBBB is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RTX Corporation

Janus Henderson B-BBB CLO ETF

Часто сравнивают с RTX:
RTX с LMTRTX с NOCRTX с LHXRTX с SPYRTX с BARTX с BA.LRTX с RNMBY
Часто сравнивают с JBBB:
JBBB с JAAAJBBB с CLOZJBBB с CLOBJBBB с SRLNJBBB с CLOAJBBB с SPHYJBBB с VRP

Доходность на риск

RTX vs. JBBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTX
Ранг доходности на риск RTX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JBBB
Ранг доходности на риск JBBB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBBB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBBB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBBB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBBB: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBBB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTX c JBBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTX Corporation (RTX) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTXJBBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.67

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.68

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

2.26

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.69

7.66

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTX vs. JBBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JBBB равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTX и JBBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTXJBBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.67

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.30

-0.87

Просадки

Сравнение просадок RTX и JBBB

Максимальная просадка RTX за все время составила -55.14%, что больше максимальной просадки JBBB в -10.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и JBBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTXJBBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.14%

-10.57%

-44.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-2.46%

-16.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.92%

-3.82%

-26.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.08%

0.00%

-15.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-1.58%

-11.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

0.72%

+6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RTX и JBBB

RTX Corporation (RTX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что RTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTXJBBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

0.45%

+7.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.87%

2.76%

+15.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.97%

3.34%

+20.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

5.26%

+18.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.73%

5.26%

+22.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTX и JBBB

Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности JBBB в 7.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		7.13%8.41%9.24%8.71%5.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RTX
RTX Corporation		1.54%1.46%2.14%2.76%2.14%2.33%21.21%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%

Часто задаваемые вопросы

RTX and JBBB have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RTX has higher volatility (7.58%) compared to JBBB (0.45%). In terms of maximum drawdown, RTX dropped -55.14% vs JBBB's -10.57%.

JBBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTX и JBBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор