PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTWP.L с USML.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTWP.L с USML.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RTWP.L (L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) and USML.L (Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A) are both Small Cap Blend Equities funds tracking the Russell 2000 TR USD, from Legal & General and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, RTWP.L returned 8.43%/yr vs 7.09%/yr for USML.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RTWP.L charges 0.30%/yr vs 0.14%/yr for USML.L.

Доходность

Сравнение доходности RTWP.L и USML.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) и Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RTWP.L торгуется в GBp, в то время как USML.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USML.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RTWP.L показывает доходность 16.93%, что значительно выше, чем у USML.L с доходностью 15.86%.

RTWP.L

1 день
1.41%
1 месяц
4.16%
С начала года
16.93%
6 месяцев
15.64%
1 год
36.63%
3 года*
14.81%
5 лет*
8.43%
10 лет*
12.05%

USML.L

1 день
1.05%
1 месяц
2.72%
С начала года
15.86%
6 месяцев
14.81%
1 год
34.55%
3 года*
12.66%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTWP.L и USML.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RTWP.L
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		16.93%3.61%11.18%13.44%-8.94%20.68%15.78%4.76%
USML.L
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A		15.86%-1.03%9.66%11.65%-5.95%27.68%7.85%3.04%

Correlation

The correlation between RTWP.L and USML.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г.

0.93

The correlation between RTWP.L and USML.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RTWP.L и USML.L

Секторы
RTWP.L
USML.L

Технологии

20.0%
15.5%

Промышленность

17.9%
15.5%

Финансовые услуги

15.3%
16.9%

Здравоохранение

14.5%
11.0%

Потребительский циклический сектор

8.6%
13.4%

Недвижимость

5.9%
7.7%

Энергетика

5.3%
5.9%

Сырьевые материалы

4.6%
5.1%

Коммунальные услуги

2.8%
2.0%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.6%

Технологии

RTWP.L
20.0%
USML.L
15.5%

Промышленность

RTWP.L
17.9%
USML.L
15.5%

Финансовые услуги

RTWP.L
15.3%
USML.L
16.9%

Здравоохранение

RTWP.L
14.5%
USML.L
11.0%

Потребительский циклический сектор

RTWP.L
8.6%
USML.L
13.4%

Недвижимость

RTWP.L
5.9%
USML.L
7.7%

Энергетика

RTWP.L
5.3%
USML.L
5.9%

Сырьевые материалы

RTWP.L
4.6%
USML.L
5.1%

Коммунальные услуги

RTWP.L
2.8%
USML.L
2.0%

Потребительский защитный сектор

RTWP.L
2.7%
USML.L
3.5%

Коммуникационные услуги

RTWP.L
2.4%
USML.L
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A

Часто сравнивают с RTWP.L:
RTWP.L с IWMRTWP.L с ^GSPCRTWP.L с R2SC.LRTWP.L с FESMRTWP.L с SPY4.DERTWP.L с VWRL.ASRTWP.L с AVUV
Часто сравнивают с USML.L:
USML.L с IGSU.LUSML.L с IJRUSML.L с SPSMUSML.L с VIOOUSML.L с SLYVUSML.L с VWRA.LUSML.L с DFSV

Доходность на риск

RTWP.L vs. USML.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTWP.L
Ранг доходности на риск RTWP.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTWP.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTWP.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTWP.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTWP.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTWP.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
USML.L
Ранг доходности на риск USML.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTWP.L c USML.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) и Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTWP.LUSML.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.08

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.89

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

4.87

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.84

15.54

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTWP.L vs. USML.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTWP.L на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USML.L равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTWP.L и USML.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTWP.LUSML.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.08

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.35

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.40

+0.30

Просадки

Сравнение просадок RTWP.L и USML.L

Максимальная просадка RTWP.L за все время составила -35.32%, примерно равная максимальной просадке USML.L в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTWP.L и USML.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTWP.LUSML.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.32%

-35.94%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-7.07%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.77%

-30.43%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.77%

-30.43%

+1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-8.22%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.22%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RTWP.L и USML.L

L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) и Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) имеют волатильность 4.55% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTWP.LUSML.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.56%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

11.56%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

16.57%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

20.19%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

22.73%

-2.33%

Сравнение комиссий RTWP.L и USML.L

RTWP.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии USML.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTWP.L и USML.L

Ни RTWP.L, ни USML.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, RTWP.L and USML.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, USML.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USML.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for RTWP.L.

Both ETFs track Russell 2000 TR USD. They also come from different issuers: Legal & General and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for RTWP.L and 0.14% for USML.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTWP.L и USML.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор