PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RTWO.L с RTWP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RTWO.L и RTWP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTWO.L и RTWP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTWO.L
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc
2.11%11.33%9.23%20.06%-18.68%19.21%19.82%24.50%-12.79%14.73%
RTWP.L
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF
2.01%11.43%9.32%19.43%-18.67%19.59%19.33%25.43%-12.99%14.40%
Разные валюты инструментов

RTWO.L торгуется в USD, в то время как RTWP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RTWP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RTWO.L показывает доходность 2.11%, а RTWP.L немного ниже – 2.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RTWO.L имеют среднегодовую доходность 10.34%, а акции RTWP.L немного отстают с 10.29%.


RTWO.L

1 день
3.10%
1 месяц
-3.32%
С начала года
2.11%
6 месяцев
4.57%
1 год
23.09%
3 года*
12.80%
5 лет*
4.87%
10 лет*
10.34%

RTWP.L

1 день
2.90%
1 месяц
-3.67%
С начала года
2.01%
6 месяцев
4.57%
1 год
23.24%
3 года*
12.89%
5 лет*
4.85%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc

L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

Сравнение комиссий RTWO.L и RTWP.L

И RTWO.L, и RTWP.L имеют комиссию равную 0.30%.


Доходность на риск

RTWO.L vs. RTWP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RTWO.L
Ранг доходности на риск RTWO.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTWO.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTWO.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTWO.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTWO.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTWO.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина

RTWP.L
Ранг доходности на риск RTWP.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTWP.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTWP.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTWP.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTWP.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTWP.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTWO.L c RTWP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RTWO.LRTWP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.18

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.71

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.46

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.99

7.78

+0.22

RTWO.L vs. RTWP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTWO.L на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTWP.L равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTWO.L и RTWP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RTWO.LRTWP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.18

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.23

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.48

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.59

-0.04

Корреляция

Корреляция между RTWO.L и RTWP.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RTWO.L и RTWP.L

Ни RTWO.L, ни RTWP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RTWO.L и RTWP.L

Максимальная просадка RTWO.L за все время составила -42.35%, примерно равная максимальной просадке RTWP.L в -41.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTWO.L и RTWP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


RTWO.LRTWP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.35%

-35.32%

-7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-12.23%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-28.77%

-0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-35.32%

-7.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-4.65%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-7.11%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.61%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RTWO.L и RTWP.L

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что RTWO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTWP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RTWO.LRTWP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.36%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

12.21%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

19.58%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

20.92%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.41%

21.36%

+0.05%