Сравнение RTWO.L с RTWP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L).
RTWO.L и RTWP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTWO.L - это пассивный фонд от L&G, который отслеживает доходность Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Index. Фонд был запущен 11 сент. 2008 г.. RTWP.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RTWO.L и RTWP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RTWO.L и RTWP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTWO.L L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc | 2.11% | 11.33% | 9.23% | 20.06% | -18.68% | 19.21% | 19.82% | 24.50% | -12.79% | 14.73% |
RTWP.L L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 2.01% | 11.43% | 9.32% | 19.43% | -18.67% | 19.59% | 19.33% | 25.43% | -12.99% | 14.40% |
Разные валюты инструментов
RTWO.L торгуется в USD, в то время как RTWP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RTWP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RTWO.L показывает доходность 2.11%, а RTWP.L немного ниже – 2.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RTWO.L имеют среднегодовую доходность 10.34%, а акции RTWP.L немного отстают с 10.29%.
RTWO.L
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 10.34%
RTWP.L
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTWO.L и RTWP.L
И RTWO.L, и RTWP.L имеют комиссию равную 0.30%.
Доходность на риск
RTWO.L vs. RTWP.L — Ранг доходности на риск
RTWO.L
RTWP.L
Сравнение RTWO.L c RTWP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTWO.L | RTWP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.71 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.46 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 7.78 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTWO.L | RTWP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.18 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.59 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между RTWO.L и RTWP.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTWO.L и RTWP.L
Ни RTWO.L, ни RTWP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок RTWO.L и RTWP.L
Максимальная просадка RTWO.L за все время составила -42.35%, примерно равная максимальной просадке RTWP.L в -41.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTWO.L и RTWP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| RTWO.L | RTWP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.35% | -35.32% | -7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -12.23% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -28.77% | -0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -35.32% | -7.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -4.65% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -7.11% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.61% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTWO.L и RTWP.L
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что RTWO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTWP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RTWO.L | RTWP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 6.36% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 12.21% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 19.58% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 20.92% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 21.36% | +0.05% |