PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTWO.L с RS2G.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTWO.L с RS2G.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) и Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD (RS2G.L).

RTWO.L и RS2G.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTWO.L - это пассивный фонд от L&G, который отслеживает доходность Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Index. Фонд был запущен 11 сент. 2008 г.. RS2G.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RTWO.L и RS2G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) и Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD (RS2G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTWO.L и RS2G.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTWO.L
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc		2.11%11.33%9.23%20.06%-18.68%19.21%19.82%24.50%-12.79%14.73%
RS2G.L
Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD		1.64%12.43%10.00%18.40%-20.84%14.26%19.38%26.94%-13.44%14.56%
Разные валюты инструментов

RTWO.L торгуется в USD, в то время как RS2G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RS2G.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RTWO.L показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у RS2G.L с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции RTWO.L превзошли акции RS2G.L по среднегодовой доходности: 10.34% против 9.61% соответственно.

RTWO.L

1 день
3.10%
1 месяц
-3.32%
С начала года
2.11%
6 месяцев
4.57%
1 год
23.09%
3 года*
12.80%
5 лет*
4.87%
10 лет*
10.34%

RS2G.L

1 день
3.22%
1 месяц
-3.81%
С начала года
1.64%
6 месяцев
4.38%
1 год
26.43%
3 года*
13.31%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc

Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD

Часто сравнивают с RTWO.L:
RTWO.L с ETRA.LRTWO.L с LDGL.LRTWO.L с R2US.LRTWO.L с CUS1.LRTWO.L с RTWP.LRTWO.L с AUCO.LRTWO.L с RTYS.L
Часто сравнивают с RS2G.L:
RS2G.L с SPYRS2G.L с AVUVRS2G.L с USSC.LRS2G.L с VHYG.LRS2G.L с CUS1.LRS2G.L с 500G.LRS2G.L с CSH2.L

Сравнение комиссий RTWO.L и RS2G.L

RTWO.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии RS2G.L в 0.35%.

RS2G.L
Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD
RTWO.L
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

RTWO.L vs. RS2G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTWO.L
Ранг доходности на риск RTWO.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTWO.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTWO.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTWO.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTWO.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTWO.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
RS2G.L
Ранг доходности на риск RS2G.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RS2G.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS2G.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS2G.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS2G.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS2G.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTWO.L c RS2G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) и Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD (RS2G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTWO.LRS2G.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.83

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.38

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.99

7.68

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTWO.L vs. RS2G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTWO.L на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RS2G.L равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTWO.L и RS2G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTWO.LRS2G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.28

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.16

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.44

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.49

+0.07

Корреляция

Корреляция между RTWO.L и RS2G.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTWO.L и RS2G.L

Ни RTWO.L, ни RS2G.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RTWO.L и RS2G.L

Максимальная просадка RTWO.L за все время составила -42.35%, примерно равная максимальной просадке RS2G.L в -41.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTWO.L и RS2G.L.

Загрузка...

Показатели просадок

RTWO.LRS2G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.35%

-35.05%

-7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-12.70%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-30.04%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-35.05%

-7.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-5.83%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-8.67%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.07%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RTWO.L и RS2G.L

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) и Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD (RS2G.L) имеют волатильность 6.72% и 6.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTWO.LRS2G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.79%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

13.22%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

20.62%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

21.81%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.41%

21.95%

-0.54%