Сравнение RTWO.L с LDGL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) и L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Distributing (LDGL.L).
RTWO.L и LDGL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTWO.L - это пассивный фонд от L&G, который отслеживает доходность Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Index. Фонд был запущен 11 сент. 2008 г.. LDGL.L - это пассивный фонд от L&G, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap Dividend Growth with Quality Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RTWO.L и LDGL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RTWO.L и LDGL.L
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RTWO.L L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc | -4.39% |
LDGL.L L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Distributing | 3.01% |
Доходность по периодам
RTWO.L
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 10.34%
LDGL.L
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTWO.L и LDGL.L
RTWO.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LDGL.L в 0.29%.
Доходность на риск
RTWO.L vs. LDGL.L — Ранг доходности на риск
RTWO.L
LDGL.L
Сравнение RTWO.L c LDGL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) и L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Distributing (LDGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTWO.L | LDGL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTWO.L | LDGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.91 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между RTWO.L и LDGL.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTWO.L и LDGL.L
RTWO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDGL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
Просадки
Сравнение просадок RTWO.L и LDGL.L
Максимальная просадка RTWO.L за все время составила -42.35%, что больше максимальной просадки LDGL.L в -10.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTWO.L и LDGL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| RTWO.L | LDGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.35% | -10.00% | -32.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -5.96% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -3.08% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RTWO.L и LDGL.L
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RTWO.L | LDGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 16.52% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 16.52% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 16.52% | +4.89% |