Сравнение RTWO.L с RTYS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) и Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L).
RTWO.L и RTYS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTWO.L - это пассивный фонд от L&G, который отслеживает доходность Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Index. Фонд был запущен 11 сент. 2008 г.. RTYS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RTWO.L и RTYS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RTWO.L и RTYS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTWO.L L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc | 2.11% | 11.33% | 9.23% | 20.06% | -18.68% | 19.21% | 19.82% | 24.50% | -12.79% | 14.73% |
RTYS.L Invesco Russell 2000 UCITS ETF | 1.72% | 12.51% | 10.09% | 18.90% | -21.01% | 13.97% | 19.89% | 24.61% | -12.53% | 14.83% |
Доходность по периодам
С начала года, RTWO.L показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у RTYS.L с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции RTWO.L превзошли акции RTYS.L по среднегодовой доходности: 10.34% против 9.63% соответственно.
RTWO.L
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 10.34%
RTYS.L
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 26.81%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 9.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTWO.L и RTYS.L
RTWO.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии RTYS.L в 0.45%.
Доходность на риск
RTWO.L vs. RTYS.L — Ранг доходности на риск
RTWO.L
RTYS.L
Сравнение RTWO.L c RTYS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) и Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTWO.L | RTYS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.82 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.48 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 7.98 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTWO.L | RTYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.16 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.50 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между RTWO.L и RTYS.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTWO.L и RTYS.L
Ни RTWO.L, ни RTYS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок RTWO.L и RTYS.L
Максимальная просадка RTWO.L за все время составила -42.35%, примерно равная максимальной просадке RTYS.L в -42.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTWO.L и RTYS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| RTWO.L | RTYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.35% | -42.15% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -13.91% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -31.97% | +2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -42.15% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -7.05% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -9.24% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.29% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTWO.L и RTYS.L
Текущая волатильность для L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) составляет 6.72%, в то время как у Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что RTWO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTYS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RTWO.L | RTYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 7.31% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 13.59% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 21.02% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 22.29% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 22.06% | -0.65% |