Сравнение RTWO.L с AUCO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) и L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L).
RTWO.L и AUCO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTWO.L - это пассивный фонд от L&G, который отслеживает доходность Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Index. Фонд был запущен 11 сент. 2008 г.. AUCO.L - это пассивный фонд от L&G, который отслеживает доходность STOXX Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RTWO.L и AUCO.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RTWO.L и AUCO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTWO.L L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc | 2.11% | 11.33% | 9.23% | 20.06% | -18.68% | 19.21% | 19.82% | 24.50% | -12.79% | 14.73% |
AUCO.L L&G Gold Mining UCITS ETF | 12.17% | 181.83% | 17.96% | 15.02% | -14.29% | -10.15% | 21.74% | 44.15% | -10.43% | 10.00% |
Доходность по периодам
С начала года, RTWO.L показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у AUCO.L с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции RTWO.L уступали акциям AUCO.L по среднегодовой доходности: 10.34% против 19.80% соответственно.
RTWO.L
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 10.34%
AUCO.L
- 1 день
- 7.53%
- 1 месяц
- -14.77%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 28.13%
- 1 год
- 117.52%
- 3 года*
- 55.66%
- 5 лет*
- 28.66%
- 10 лет*
- 19.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTWO.L и AUCO.L
RTWO.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AUCO.L в 0.55%.
Доходность на риск
RTWO.L vs. AUCO.L — Ранг доходности на риск
RTWO.L
AUCO.L
Сравнение RTWO.L c AUCO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) и L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTWO.L | AUCO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.50 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.76 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 3.97 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 13.97 | -5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTWO.L | AUCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.50 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.76 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.56 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.29 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между RTWO.L и AUCO.L составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTWO.L и AUCO.L
Ни RTWO.L, ни AUCO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок RTWO.L и AUCO.L
Максимальная просадка RTWO.L за все время составила -42.35%, что меньше максимальной просадки AUCO.L в -78.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTWO.L и AUCO.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| RTWO.L | AUCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.35% | -78.40% | +36.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -30.56% | +17.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -49.36% | +19.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -54.49% | +12.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -16.34% | +10.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -42.76% | +34.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 8.69% | -5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTWO.L и AUCO.L
Текущая волатильность для L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) составляет 6.72%, в то время как у L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) волатильность равна 18.73%. Это указывает на то, что RTWO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RTWO.L | AUCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 18.73% | -12.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 37.69% | -25.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 46.79% | -27.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 37.53% | -16.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 35.37% | -13.96% |