PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTWO.L с ETRA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTWO.L с ETRA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) и L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L).

RTWO.L и ETRA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTWO.L - это пассивный фонд от L&G, который отслеживает доходность Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Index. Фонд был запущен 11 сент. 2008 г.. ETRA.L - это пассивный фонд от L&G, который отслеживает доходность Solactive Energy Transition Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 15 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RTWO.L и ETRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) и L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTWO.L и ETRA.L

2026 (YTD)20252024
RTWO.L
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc		2.11%11.33%13.85%
ETRA.L
L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc		8.84%28.38%-1.82%
Разные валюты инструментов

RTWO.L торгуется в USD, в то время как ETRA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETRA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RTWO.L показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у ETRA.L с доходностью 8.84%.

RTWO.L

1 день
3.10%
1 месяц
-3.32%
С начала года
2.11%
6 месяцев
4.57%
1 год
23.09%
3 года*
12.80%
5 лет*
4.87%
10 лет*
10.34%

ETRA.L

1 день
0.16%
1 месяц
1.37%
С начала года
8.84%
6 месяцев
22.82%
1 год
29.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc

L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с RTWO.L:
RTWO.L с RS2G.LRTWO.L с LDGL.LRTWO.L с R2US.LRTWO.L с AUCO.LRTWO.L с CUS1.LRTWO.L с RTWP.LRTWO.L с RTYS.L
Часто сравнивают с ETRA.L:
ETRA.L с WCOM.LETRA.L с AUCO.LETRA.L с XDBG.LETRA.L с WCOG.LETRA.L с AIGC.LETRA.L с UD07.LETRA.L с LDGL.L

Сравнение комиссий RTWO.L и ETRA.L

RTWO.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ETRA.L в 0.65%.

ETRA.L
L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc
RTWO.L
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

RTWO.L vs. ETRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTWO.L
Ранг доходности на риск RTWO.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTWO.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTWO.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTWO.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTWO.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTWO.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ETRA.L
Ранг доходности на риск ETRA.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETRA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETRA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETRA.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETRA.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTWO.L c ETRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) и L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTWO.LETRA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.84

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.43

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

3.10

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.99

10.23

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTWO.L vs. ETRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTWO.L на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа ETRA.L равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTWO.L и ETRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTWO.LETRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.84

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.23

-0.68

Корреляция

Корреляция между RTWO.L и ETRA.L составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTWO.L и ETRA.L

Ни RTWO.L, ни ETRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RTWO.L и ETRA.L

Максимальная просадка RTWO.L за все время составила -42.35%, что больше максимальной просадки ETRA.L в -13.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTWO.L и ETRA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

RTWO.LETRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.35%

-15.11%

-27.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-8.76%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-0.80%

-5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-6.71%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.98%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RTWO.L и ETRA.L

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что RTWO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTWO.LETRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

3.78%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

12.10%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

15.75%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

14.13%

+6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.41%

14.13%

+7.28%