PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RTWO.L с IDP6.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RTWO.L и IDP6.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) и iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IDP6.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RTWO.L показывает доходность 19.71%, а IDP6.L немного ниже – 19.64%. За последние 10 лет акции RTWO.L превзошли акции IDP6.L по среднегодовой доходности: 11.16% против 10.19% соответственно.


RTWO.L

1 день
-0.92%
1 месяц
0.95%
6 месяцев
12.20%
С начала года
19.71%
1 год
32.03%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.43%
10 лет*
11.16%

IDP6.L

1 день
-1.22%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
13.50%
С начала года
19.64%
1 год
30.10%
3 года*
13.22%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTWO.L и IDP6.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTWO.L
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc
19.71%11.33%9.23%20.05%-18.68%19.21%19.82%24.50%-12.20%13.96%
IDP6.L
iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist)
19.64%6.28%7.11%17.37%-16.73%26.35%10.58%21.32%-9.77%13.15%

Correlation

The correlation between RTWO.L and IDP6.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2008 г.

0.90

The correlation between RTWO.L and IDP6.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc

iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

RTWO.L vs. IDP6.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RTWO.L
Ранг доходности на риск RTWO.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTWO.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTWO.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTWO.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTWO.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTWO.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина

IDP6.L
Ранг доходности на риск IDP6.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDP6.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDP6.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDP6.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDP6.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDP6.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTWO.L c IDP6.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) и iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IDP6.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RTWO.LIDP6.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.46

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

11.01

+0.57

RTWO.L vs. IDP6.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTWO.L на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDP6.L равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTWO.L и IDP6.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RTWO.L и IDP6.L

Максимальная просадка RTWO.L за все время составила -53.86%, примерно равная максимальной просадке IDP6.L в -52.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTWO.L и IDP6.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RTWO.LIDP6.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-52.21%

-1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-8.66%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-28.99%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-28.99%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.01%

-45.49%

+3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-2.26%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-9.38%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.73%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RTWO.L и IDP6.L

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) и iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IDP6.L) имеют волатильность 4.50% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RTWO.LIDP6.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.52%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

12.13%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

16.87%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

21.13%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.37%

21.67%

-0.30%

Сравнение комиссий RTWO.L и IDP6.L

И RTWO.L, и IDP6.L имеют комиссию равную 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RTWO.L и IDP6.L

RTWO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDP6.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDP6.L
iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist)
0.52%1.16%1.18%1.07%1.06%0.66%0.88%0.94%1.01%0.72%0.87%0.56%
RTWO.L
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, RTWO.L and IDP6.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RTWO.L and IDP6.L have the same expense ratio: 0.30% per year.

RTWO.L tracks Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Index, while IDP6.L tracks S&P 600 Small Cap Index (NET). They also come from different issuers: L&G and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTWO.L и IDP6.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор