PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTSSX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTSSX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

RTSSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 нояб. 1999 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности RTSSX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTSSX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTSSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund		1.38%5.24%7.21%16.62%-19.12%19.88%15.34%23.91%-8.63%14.71%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, RTSSX показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции RTSSX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 8.14% против 13.99% соответственно.

RTSSX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.38%
6 месяцев
2.82%
1 год
16.94%
3 года*
9.01%
5 лет*
2.63%
10 лет*
8.14%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с RTSSX:
RTSSX с DFFVXRTSSX с SPYGRTSSX с SPYRTSSX с RETSXRTSSX с NASDXRTSSX с BDJRTSSX с BOSOX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий RTSSX и VTCLX

RTSSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

RTSSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

RTSSX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTSSX
Ранг доходности на риск RTSSX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTSSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTSSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTSSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTSSX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTSSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTSSX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTSSXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.98

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.50

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.52

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

7.35

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTSSX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTSSX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTSSX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTSSXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.98

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.64

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.77

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.50

-0.20

Корреляция

Корреляция между RTSSX и VTCLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTSSX и VTCLX

Дивидендная доходность RTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTSSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund		0.46%0.47%0.72%0.11%0.25%0.10%0.36%0.31%0.00%0.55%0.00%0.51%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок RTSSX и VTCLX

Максимальная просадка RTSSX за все время составила -57.98%, что больше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTSSX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

RTSSXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.98%

-55.18%

-2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-12.20%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-24.98%

-3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

-34.56%

-6.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-6.12%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-7.61%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.53%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RTSSX и VTCLX

Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что RTSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTSSXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

5.42%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

9.68%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.70%

18.43%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

17.23%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

18.26%

+3.00%