PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTSSX с DFISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTSSX с DFISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).

RTSSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 нояб. 1999 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности RTSSX и DFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTSSX и DFISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTSSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund		1.38%5.24%7.21%16.62%-19.12%19.88%15.34%23.91%-8.63%14.71%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		1.00%36.35%3.76%14.46%-17.13%10.71%9.27%24.18%-19.42%24.78%

Доходность по периодам

С начала года, RTSSX показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 1.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RTSSX имеют среднегодовую доходность 8.14%, а акции DFISX немного отстают с 7.99%.

RTSSX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.38%
6 месяцев
2.82%
1 год
16.94%
3 года*
9.01%
5 лет*
2.63%
10 лет*
8.14%

DFISX

1 день
3.03%
1 месяц
-7.73%
С начала года
1.00%
6 месяцев
5.20%
1 год
30.54%
3 года*
15.42%
5 лет*
6.89%
10 лет*
7.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund

DFA International Small Company Portfolio

Часто сравнивают с RTSSX:
RTSSX с DFFVXRTSSX с SPYGRTSSX с SPYRTSSX с RETSXRTSSX с NASDXRTSSX с CSMDXRTSSX с LIVIX
Часто сравнивают с DFISX:
DFISX с DISVXDFISX с VTMGXDFISX с DFISDFISX с VTIAXDFISX с FNDCDFISX с DFIVXDFISX с AVDV

Сравнение комиссий RTSSX и DFISX

RTSSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.

RTSSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund
DFISX
DFA International Small Company Portfolio

Доходность на риск

RTSSX vs. DFISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTSSX
Ранг доходности на риск RTSSX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTSSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTSSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTSSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTSSX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTSSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DFISX
Ранг доходности на риск DFISX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFISX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTSSX c DFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTSSXDFISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.99

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.56

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.34

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

9.16

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTSSX vs. DFISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTSSX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа DFISX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTSSX и DFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTSSXDFISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.99

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.44

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.50

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.45

-0.15

Корреляция

Корреляция между RTSSX и DFISX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTSSX и DFISX

Дивидендная доходность RTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности DFISX в 3.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTSSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund		0.46%0.47%0.72%0.11%0.25%0.10%0.36%0.31%0.00%0.55%0.00%0.51%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		3.11%3.19%3.39%3.01%3.51%3.06%1.71%4.54%7.74%1.27%4.44%4.47%

Просадки

Сравнение просадок RTSSX и DFISX

Максимальная просадка RTSSX за все время составила -57.98%, примерно равная максимальной просадке DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTSSX и DFISX.

Загрузка...

Показатели просадок

RTSSXDFISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.98%

-60.66%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-11.96%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-35.06%

+6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

-43.00%

+2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-9.09%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-11.69%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.05%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RTSSX и DFISX

Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX) имеют волатильность 6.89% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTSSXDFISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

6.81%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

10.46%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.70%

15.63%

+6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

15.80%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

16.13%

+5.13%