PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTO с LYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RTO с LYB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RTO (Rentokil Initial PLC) and LYB (LyondellBasell Industries N.V.) are both stocks. RTO operates in Specialty Business Services (Industrials), while LYB operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, RTO returned 10.15%/yr vs 5.52%/yr for LYB. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RTO и LYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rentokil Initial PLC (RTO) и LyondellBasell Industries N.V. (LYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTO показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у LYB с доходностью 52.18%. За последние 10 лет акции RTO превзошли акции LYB по среднегодовой доходности: 10.15% против 5.52% соответственно.

RTO

1 день
-0.57%
1 месяц
-11.59%
С начала года
1.47%
6 месяцев
5.37%
1 год
27.58%
3 года*
-8.09%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
10.15%

LYB

1 день
-0.11%
1 месяц
-9.28%
С начала года
52.18%
6 месяцев
55.85%
1 год
22.76%
3 года*
-4.07%
5 лет*
-4.10%
10 лет*
5.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTO и LYB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTO
Rentokil Initial PLC		1.47%19.64%-9.78%-5.92%-22.27%14.36%16.84%42.28%-0.22%64.45%
LYB
LyondellBasell Industries N.V.		52.18%-35.96%-17.38%20.70%-0.98%5.07%2.64%44.63%-21.69%33.72%

Correlation

The correlation between RTO and LYB is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2010 г.

0.18

Фундаментальные показатели

EPS

RTO:

$1.39

LYB:

-$3.19

Коэффициент P/S

RTO:

1.31

LYB:

0.70

Общая выручка (12 мес.)

RTO:

$11.42B

LYB:

$22.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

RTO:

$1.54B

LYB:

-$4.33B

EBITDA (12 мес.)

RTO:

$2.16B

LYB:

$935.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rentokil Initial PLC

LyondellBasell Industries N.V.

Часто сравнивают с RTO:
RTO с ROLRTO с MNDYRTO с VOORTO с SPYRTO с ^GSPCRTO с VFV.TORTO с TSM
Часто сравнивают с LYB:
LYB с DOWLYB с BASFYLYB с APDLYB с SCHDLYB с QQQLYB с DEOLYB с NXST

Доходность на риск

RTO vs. LYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTO
Ранг доходности на риск RTO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
LYB
Ранг доходности на риск LYB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYB: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTO c LYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rentokil Initial PLC (RTO) и LyondellBasell Industries N.V. (LYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTOLYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
0.50

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
0.99

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

0.64

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

1.15

+3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTO vs. LYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTO на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа LYB равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTO и LYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTOLYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.50

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.13

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.15

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.40

-0.28

Просадки

Сравнение просадок RTO и LYB

Максимальная просадка RTO за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки LYB в -63.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTO и LYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTOLYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.53%

-63.26%

-23.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-35.45%

+19.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.81%

-55.35%

+5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.94%

-55.35%

+4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.94%

-63.26%

+12.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.46%

-28.58%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.52%

-15.11%

-15.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

19.92%

-14.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RTO и LYB

Текущая волатильность для Rentokil Initial PLC (RTO) составляет 5.68%, в то время как у LyondellBasell Industries N.V. (LYB) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что RTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTOLYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

7.06%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.48%

34.31%

-12.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.56%

46.15%

-15.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.41%

32.82%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.03%

36.76%

-3.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTO и LYB

Дивидендная доходность RTO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности LYB в 6.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYB
LyondellBasell Industries N.V.		6.39%12.59%7.10%5.20%11.92%4.81%4.58%20.27%4.81%3.22%3.88%3.50%
RTO
Rentokil Initial PLC		2.32%2.23%2.28%1.73%1.38%1.30%0.00%0.87%1.14%1.69%2.99%1.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RTO и LYB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rentokil Initial PLC и LyondellBasell Industries N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B202120222023202420252026
2.62B
0
(RTO) Общая выручка
(LYB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RTO and LYB have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LYB has higher volatility (7.06%) compared to RTO (5.68%). In terms of maximum drawdown, RTO dropped -86.53% vs LYB's -63.26%.

RTO currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTO и LYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор