PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTIYX с EPDPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTIYX с EPDPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).

RTIYX управляется Russell. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RTIYX и EPDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTIYX и EPDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTIYX
Russell Investments Multifactor International Equity Fund		1.49%31.04%4.69%16.46%-13.13%14.05%2.64%20.19%-14.91%25.14%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		8.52%61.93%0.72%7.46%1.27%7.78%8.83%13.05%-11.02%15.53%

Доходность по периодам

С начала года, RTIYX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции RTIYX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 8.36% против 9.83% соответственно.

RTIYX

1 день
2.70%
1 месяц
-6.31%
С начала года
1.49%
6 месяцев
5.65%
1 год
23.08%
3 года*
14.79%
5 лет*
8.33%
10 лет*
8.36%

EPDPX

1 день
2.47%
1 месяц
-6.52%
С начала года
8.52%
6 месяцев
18.76%
1 год
47.83%
3 года*
21.55%
5 лет*
14.82%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Multifactor International Equity Fund

EuroPac International Dividend Income Fund Class A

Часто сравнивают с RTIYX:
RTIYX с VOORTIYX с RLVSXRTIYX с FHLFXRTIYX с RALVXRTIYX с RGIYXRTIYX с RSEAXRTIYX с ANDIX
Часто сравнивают с EPDPX:
EPDPX с EFADEPDPX с EPLCXEPDPX с DVYAEPDPX с SPYEPDPX с QQQEPDPX с SDIVEPDPX с NLR

Сравнение комиссий RTIYX и EPDPX

RTIYX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.

EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A
RTIYX
Russell Investments Multifactor International Equity Fund

Доходность на риск

RTIYX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTIYX
Ранг доходности на риск RTIYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTIYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTIYX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTIYX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTIYX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTIYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EPDPX
Ранг доходности на риск EPDPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTIYX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTIYXEPDPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

2.99

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

3.53

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.57

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

4.39

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

17.85

-9.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTIYX vs. EPDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTIYX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа EPDPX равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTIYX и EPDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTIYXEPDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.99

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.06

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.66

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.45

-0.04

Корреляция

Корреляция между RTIYX и EPDPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTIYX и EPDPX

Дивидендная доходность RTIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности EPDPX в 5.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTIYX
Russell Investments Multifactor International Equity Fund		2.16%2.19%5.35%3.42%2.25%6.39%2.11%5.46%3.50%2.64%2.39%2.94%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		5.68%6.55%3.82%3.08%2.56%2.07%1.70%2.43%2.66%2.69%2.24%3.58%

Просадки

Сравнение просадок RTIYX и EPDPX

Максимальная просадка RTIYX за все время составила -38.06%, примерно равная максимальной просадке EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTIYX и EPDPX.

Загрузка...

Показатели просадок

RTIYXEPDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.06%

-39.21%

+1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-10.96%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-21.06%

-6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.06%

-33.34%

-4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-7.16%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-11.30%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.70%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RTIYX и EPDPX

Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) имеют волатильность 6.83% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTIYXEPDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

7.11%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

11.64%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

16.26%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

14.07%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

14.88%

+1.44%