Сравнение RTH с RXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI).
RTH и RXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Retail 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. RXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RTH и RXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RTH и RXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 1.11% | 12.36% | 20.02% | 20.07% | -17.67% | 24.94% | 31.62% | 29.06% | 3.87% | 22.45% |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | -8.47% | 13.16% | 17.26% | 27.57% | -29.08% | 16.32% | 24.46% | 26.78% | -6.30% | 22.94% |
Доходность по периодам
С начала года, RTH показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у RXI с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции RTH превзошли акции RXI по среднегодовой доходности: 13.71% против 9.21% соответственно.
RTH
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 12.49%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 13.71%
RXI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -9.10%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 9.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTH и RXI
RTH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RXI в 0.46%.
Доходность на риск
RTH vs. RXI — Ранг доходности на риск
RTH
RXI
Сравнение RTH c RXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTH | RXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.33 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.65 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.08 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 0.49 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 1.73 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTH | RXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.33 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.19 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.46 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.39 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между RTH и RXI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTH и RXI
Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности RXI в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 0.96% | 0.97% | 0.77% | 1.07% | 1.16% | 0.78% | 0.64% | 0.91% | 1.05% | 1.56% | 1.84% | 2.25% |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | 1.70% | 1.55% | 1.07% | 1.00% | 1.00% | 0.89% | 0.65% | 1.48% | 1.73% | 1.26% | 1.77% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок RTH и RXI
Максимальная просадка RTH за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки RXI в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и RXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| RTH | RXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.32% | -60.36% | +18.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -15.17% | +6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -35.78% | +10.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.00% | -35.78% | +10.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -12.03% | +6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -10.56% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 4.31% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTH и RXI
Текущая волатильность для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) составляет 4.55%, в то время как у iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что RTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RTH | RXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 6.83% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | 11.83% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.75% | 20.82% | -6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 20.79% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 20.04% | -2.52% |