PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTH с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTH с DGRW

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RTH (VanEck Vectors Retail ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - RTH is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MVIS US Listed Retail 25 Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RTH returned 14.35%/yr vs 14.13%/yr for DGRW. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RTH charges 0.35%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности RTH и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTH показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 7.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RTH имеют среднегодовую доходность 14.35%, а акции DGRW немного отстают с 14.13%.

RTH

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.67%
С начала года
4.33%
6 месяцев
2.84%
1 год
12.87%
3 года*
16.16%
5 лет*
9.69%
10 лет*
14.35%

DGRW

1 день
0.50%
1 месяц
0.36%
С начала года
7.88%
6 месяцев
7.92%
1 год
18.88%
3 года*
15.58%
5 лет*
11.95%
10 лет*
14.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTH и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		4.33%12.36%20.02%20.07%-17.67%24.94%31.62%29.06%3.87%22.45%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		7.88%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between RTH and DGRW is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2013 г.

0.78

The correlation between RTH and DGRW shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RTH и DGRW

Секторы
RTH
DGRW

Потребительский циклический сектор

57.2%
7.1%

Потребительский защитный сектор

26.8%
6.7%

Здравоохранение

13.4%
12.8%

Промышленность

2.6%
9.9%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Коммуникационные услуги

-

10.1%

Энергетика

-

5.0%

Финансовые услуги

-

11.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

32.1%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Потребительский циклический сектор

RTH
57.2%
DGRW
7.1%

Потребительский защитный сектор

RTH
26.8%
DGRW
6.7%

Здравоохранение

RTH
13.4%
DGRW
12.8%

Промышленность

RTH
2.6%
DGRW
9.9%

Сырьевые материалы

RTH

-

DGRW
3.3%

Коммуникационные услуги

RTH

-

DGRW
10.1%

Энергетика

RTH

-

DGRW
5.0%

Финансовые услуги

RTH

-

DGRW
11.3%

Недвижимость

RTH

-

DGRW

-

Технологии

RTH

-

DGRW
32.1%

Коммунальные услуги

RTH

-

DGRW
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Retail ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с RTH:
RTH с XRTRTH с QQQRTH с FSRPXRTH с FSTARTH с VOORTH с IEDIRTH с IYK
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

RTH vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTH
Ранг доходности на риск RTH: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTH: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTH: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTH: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTH: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTH: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTH c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RTHDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.76

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.53

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

2.15

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

9.28

-4.29

RTH vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTH на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTH и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RTH и DGRW

Максимальная просадка RTH за все время составила -42.32%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTHDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.32%

-32.04%

-10.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-8.30%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-16.21%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

-17.27%

-7.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.00%

-32.04%

+7.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-1.93%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-3.01%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.92%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RTH и DGRW

VanEck Vectors Retail ETF (RTH) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что RTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTHDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.41%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

8.04%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

10.16%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

14.01%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

16.23%

+1.31%

Сравнение комиссий RTH и DGRW

RTH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTH и DGRW

Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности DGRW в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.28%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		0.93%0.97%0.77%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%

Часто задаваемые вопросы

RTH and DGRW have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RTH has higher volatility (3.85%) compared to DGRW (3.41%). In terms of maximum drawdown, RTH dropped -42.32% vs DGRW's -32.04%.

On 10-year performance, RTH leads with 14.35% vs 14.13% for DGRW. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RTH has performed better with a 14.35% return vs 14.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for RTH.

DGRW has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.93% for RTH.

RTH is categorized as Consumer Discretionary Equities, while DGRW is Dividend. RTH tracks MVIS US Listed Retail 25 Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: VanEck and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for RTH and 0.28% for DGRW.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTH и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор