PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTDYX с RTIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTDYX с RTIYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX).

RTDYX управляется Russell. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. RTIYX управляется Russell. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RTDYX и RTIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTDYX и RTIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		-3.50%16.05%22.01%24.92%-16.48%27.22%13.88%30.27%-7.16%21.59%
RTIYX
Russell Investments Multifactor International Equity Fund		1.49%31.04%4.69%16.46%-13.13%14.05%2.64%20.19%-14.91%25.14%

Доходность по периодам

С начала года, RTDYX показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у RTIYX с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции RTDYX превзошли акции RTIYX по среднегодовой доходности: 12.92% против 8.36% соответственно.

RTDYX

1 день
2.84%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-1.78%
1 год
17.19%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.87%
10 лет*
12.92%

RTIYX

1 день
2.70%
1 месяц
-6.31%
С начала года
1.49%
6 месяцев
5.65%
1 год
23.08%
3 года*
14.79%
5 лет*
8.33%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund

Russell Investments Multifactor International Equity Fund

Часто сравнивают с RTDYX:
RTDYX с VOORTDYX с XSMORTDYX с XSLVRTDYX с SPYRTDYX с RSEAXRTDYX с RFCYXRTDYX с RMYYX
Часто сравнивают с RTIYX:
RTIYX с VOORTIYX с RGIYXRTIYX с FHLFXRTIYX с RLVSXRTIYX с RALVXRTIYX с RSEAXRTIYX с ANDIX

Сравнение комиссий RTDYX и RTIYX

RTDYX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RTIYX в 0.44%.

RTIYX
Russell Investments Multifactor International Equity Fund
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund

Доходность на риск

RTDYX vs. RTIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTDYX
Ранг доходности на риск RTDYX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTDYX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTDYX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTDYX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTDYX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTDYX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
RTIYX
Ранг доходности на риск RTIYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTIYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTIYX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTIYX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTIYX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTIYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTDYX c RTIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTDYXRTIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.60

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.08

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.16

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

8.25

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTDYX vs. RTIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTDYX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа RTIYX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTDYX и RTIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTDYXRTIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.60

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.54

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.41

+0.13

Корреляция

Корреляция между RTDYX и RTIYX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTDYX и RTIYX

Дивидендная доходность RTDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.45%, что больше доходности RTIYX в 2.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		36.12%35.18%31.60%4.66%6.03%6.51%3.44%6.62%11.47%7.65%1.79%2.57%
RTIYX
Russell Investments Multifactor International Equity Fund		2.16%2.19%5.35%3.42%2.25%6.39%2.11%5.46%3.50%2.64%2.39%2.94%

Просадки

Сравнение просадок RTDYX и RTIYX

Максимальная просадка RTDYX за все время составила -37.43%, примерно равная максимальной просадке RTIYX в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTDYX и RTIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

RTDYXRTIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.43%

-38.06%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-10.42%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.43%

-28.03%

-9.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

-38.06%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.96%

-7.78%

-9.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-7.94%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.73%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RTDYX и RTIYX

Текущая волатильность для Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) составляет 5.21%, в то время как у Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что RTDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTDYXRTIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

6.83%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

10.01%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

14.86%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.43%

15.55%

+8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

16.32%

+5.78%