PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTDYX с RGIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTDYX с RGIYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX).

RTDYX управляется Russell. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. RGIYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RTDYX и RGIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTDYX и RGIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		-3.50%16.05%22.01%24.92%-16.48%27.22%13.88%30.27%-7.16%21.59%
RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund		9.08%20.07%9.96%6.94%-2.95%12.44%-3.37%27.98%-9.87%18.96%

Доходность по периодам

С начала года, RTDYX показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у RGIYX с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции RTDYX превзошли акции RGIYX по среднегодовой доходности: 12.92% против 8.47% соответственно.

RTDYX

1 день
2.84%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-1.78%
1 год
17.19%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.87%
10 лет*
12.92%

RGIYX

1 день
0.84%
1 месяц
-2.88%
С начала года
9.08%
6 месяцев
10.10%
1 год
22.44%
3 года*
13.83%
5 лет*
10.27%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund

Russell Investments Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с RTDYX:
RTDYX с VOORTDYX с XSMORTDYX с XSLVRTDYX с SPYRTDYX с RSEAXRTDYX с RFCYXRTDYX с RMYYX
Часто сравнивают с RGIYX:
RGIYX с AMZARGIYX с XLERGIYX с REAYXRGIYX с RLVSXRGIYX с RCLVXRGIYX с PAXDXRGIYX с RGEAX

Сравнение комиссий RTDYX и RGIYX

RTDYX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RGIYX в 0.85%.

RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund

Доходность на риск

RTDYX vs. RGIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTDYX
Ранг доходности на риск RTDYX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTDYX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTDYX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTDYX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTDYX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTDYX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
RGIYX
Ранг доходности на риск RGIYX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGIYX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGIYX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGIYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGIYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGIYX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTDYX c RGIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTDYXRGIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.93

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.48

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.77

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

13.22

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTDYX vs. RGIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTDYX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа RGIYX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTDYX и RGIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTDYXRGIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.93

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.77

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.53

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.53

+0.02

Корреляция

Корреляция между RTDYX и RGIYX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTDYX и RGIYX

Дивидендная доходность RTDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.45%, что больше доходности RGIYX в 8.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		36.45%35.18%31.60%4.66%6.03%6.51%3.44%6.62%11.47%7.65%1.79%2.57%
RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund		8.61%9.39%5.64%2.76%3.46%17.26%7.80%15.89%9.20%11.32%6.70%5.67%

Просадки

Сравнение просадок RTDYX и RGIYX

Максимальная просадка RTDYX за все время составила -37.43%, примерно равная максимальной просадке RGIYX в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTDYX и RGIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

RTDYXRGIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.43%

-39.17%

+1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-8.43%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.43%

-20.19%

-17.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

-39.17%

+1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.96%

-3.22%

-13.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-4.70%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.77%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности RTDYX и RGIYX

Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что RTDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTDYXRGIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

4.08%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

6.98%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

12.04%

+6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.43%

13.45%

+10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

15.90%

+6.20%