PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTDYX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTDYX с QUERX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

RTDYX управляется Russell. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности RTDYX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTDYX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		-2.82%16.05%22.01%24.92%-16.48%27.22%13.88%30.27%-7.16%21.59%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.42%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, RTDYX показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции RTDYX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 13.00% против 10.61% соответственно.

RTDYX

1 день
0.71%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-1.17%
1 год
17.04%
3 года*
17.07%
5 лет*
11.02%
10 лет*
13.00%

QUERX

1 день
-0.34%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.42%
6 месяцев
-0.51%
1 год
3.33%
3 года*
9.98%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с RTDYX:
RTDYX с VOORTDYX с XSMORTDYX с XSLVRTDYX с SPYRTDYX с RSEAXRTDYX с RFCYXRTDYX с RMYYX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с CFIMXQUERX с AMOMXQUERX с AQRIXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий RTDYX и QUERX

RTDYX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.

RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Доходность на риск

RTDYX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTDYX
Ранг доходности на риск RTDYX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTDYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTDYX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTDYX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTDYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTDYX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTDYX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTDYXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.30

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

0.51

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.52

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

2.34

+5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTDYX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTDYX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTDYX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTDYXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.30

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.52

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.70

-0.15

Корреляция

Корреляция между RTDYX и QUERX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTDYX и QUERX

Дивидендная доходность RTDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.87%, что больше доходности QUERX в 22.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		35.87%35.18%31.60%4.66%6.03%6.51%3.44%6.62%11.47%7.65%1.79%2.57%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.54%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок RTDYX и QUERX

Максимальная просадка RTDYX за все время составила -37.43%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTDYX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

RTDYXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.43%

-30.81%

-6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-7.47%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.43%

-22.04%

-15.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

-30.81%

-6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.37%

-4.65%

-11.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-3.95%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.98%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности RTDYX и QUERX

Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что RTDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTDYXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

2.80%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

5.76%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

12.02%

+6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.42%

13.08%

+11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

15.23%

+6.87%