PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTDYX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTDYX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

RTDYX управляется Russell. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности RTDYX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTDYX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		-3.50%16.05%22.01%24.92%-16.48%27.22%13.88%30.27%-7.16%21.59%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, RTDYX показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции RTDYX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 12.92% против 10.68% соответственно.

RTDYX

1 день
2.84%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-1.78%
1 год
17.19%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.87%
10 лет*
12.92%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с RTDYX:
RTDYX с VOORTDYX с XSMORTDYX с XSLVRTDYX с SPYRTDYX с RSEAXRTDYX с RFCYXRTDYX с RMYYX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий RTDYX и MUHLX

RTDYX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund

Доходность на риск

RTDYX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTDYX
Ранг доходности на риск RTDYX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTDYX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTDYX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTDYX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTDYX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTDYX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTDYX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTDYXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.42

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.97

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.37

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

8.57

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTDYX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTDYX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTDYX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTDYXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.42

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.82

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.63

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.51

+0.03

Корреляция

Корреляция между RTDYX и MUHLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTDYX и MUHLX

Дивидендная доходность RTDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.45%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		36.45%35.18%31.60%4.66%6.03%6.51%3.44%6.62%11.47%7.65%1.79%2.57%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок RTDYX и MUHLX

Максимальная просадка RTDYX за все время составила -37.43%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTDYX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

RTDYXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.43%

-62.05%

+24.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-10.23%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.43%

-18.63%

-18.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

-40.85%

+3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.96%

-5.65%

-11.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-10.81%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.83%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RTDYX и MUHLX

Текущая волатильность для Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) составляет 5.21%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что RTDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTDYXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

6.01%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

12.06%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

16.85%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.43%

14.77%

+9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

17.04%

+5.06%