PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSY с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSSY с USMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSSY (Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RSSY is actively managed, while USMV is passively managed. Over the past year, RSSY returned 47.81% vs 4.37% for USMV. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. RSSY charges 1.04%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности RSSY и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSSY показывает доходность 32.45%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 2.65%.

RSSY

1 день
-0.16%
1 месяц
1.78%
С начала года
32.45%
6 месяцев
27.13%
1 год
47.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USMV

1 день
-0.69%
1 месяц
2.01%
С начала года
2.65%
6 месяцев
2.61%
1 год
4.37%
3 года*
11.79%
5 лет*
7.45%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSSY и USMV

2026 (YTD)20252024
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		32.45%-3.52%1.10%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		2.65%7.65%10.29%

Correlation

The correlation between RSSY and USMV is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2024 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с RSBY
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI

Доходность на риск

RSSY vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSY c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSYUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.63
0.52

+3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.78
0.79

+3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.09

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.53

0.68

+5.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.39

2.27

+20.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSSY vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSSY на текущий момент составляет 3.63, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSY и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSYUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63

0.52

+3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.87

-0.12

Просадки

Сравнение просадок RSSY и USMV

Максимальная просадка RSSY за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSY и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSSYUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-33.10%

+3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-6.46%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-1.18%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-2.88%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.93%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RSSY и USMV

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) имеют волатильность 2.30% и 2.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSSYUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.38%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

5.91%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

8.50%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

12.35%

+6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

14.51%

+3.84%

Сравнение комиссий RSSY и USMV

RSSY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSY и USMV

Дивидендная доходность RSSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что сопоставимо с доходностью USMV в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.54%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.53%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

RSSY and USMV have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMV has higher volatility (2.38%) compared to RSSY (2.30%). In terms of maximum drawdown, RSSY dropped -29.57% vs USMV's -33.10%.

On 1-year performance, RSSY leads with 47.81% vs 4.37% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSSY has performed better with a 47.81% return vs 4.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.04% for RSSY.

RSSY has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 1.53% for USMV.

They also come from different issuers: Return Stacked and iShares. Their fees differ too: 1.04% for RSSY and 0.15% for USMV.

RSSY currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSSY и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор