PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSY с RSBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSSY с RSBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT).

RSSY и RSBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г.. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RSSY и RSBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSSY и RSBT

2026 (YTD)20252024
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		16.06%-3.52%1.10%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		4.97%10.31%-8.12%

Доходность по периодам

С начала года, RSSY показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у RSBT с доходностью 4.97%.

RSSY

1 день
0.18%
1 месяц
4.57%
С начала года
16.06%
6 месяцев
12.53%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSBT

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.64%
С начала года
4.97%
6 месяцев
10.23%
1 год
15.31%
3 года*
2.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с VT
Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSBRSBT с RSSTRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QIS

Сравнение комиссий RSSY и RSBT

RSSY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии RSBT в 0.97%.

RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Доходность на риск

RSSY vs. RSBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSY c RSBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSYRSBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.03

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.40

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.76

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

3.94

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSSY vs. RSBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSSY на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSBT равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSY и RSBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSYRSBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.03

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.02

+0.39

Корреляция

Корреляция между RSSY и RSBT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSY и RSBT

Дивидендная доходность RSSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности RSBT в 3.05%

TTM202520242023
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.75%2.04%0.00%0.00%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		3.05%3.20%0.00%2.38%

Просадки

Сравнение просадок RSSY и RSBT

Максимальная просадка RSSY за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSY и RSBT.

Загрузка...

Показатели просадок

RSSYRSBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-23.60%

-5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.91%

-8.17%

-8.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-4.76%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-13.21%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

3.66%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RSSY и RSBT

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что RSSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSSYRSBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.35%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

11.28%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.54%

14.95%

+6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

13.90%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

13.90%

+5.01%