PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSY с RSBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSSY с RSBT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSSY (Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF) and RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - RSSY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked, while RSBT is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, RSSY returned 49.01% vs 27.18% for RSBT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. RSSY charges 1.04%/yr vs 0.97%/yr for RSBT.

Доходность

Сравнение доходности RSSY и RSBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSSY показывает доходность 33.31%, что значительно выше, чем у RSBT с доходностью 10.27%.

RSSY

1 день
0.65%
1 месяц
1.97%
С начала года
33.31%
6 месяцев
28.93%
1 год
49.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSBT

1 день
-0.20%
1 месяц
2.76%
С начала года
10.27%
6 месяцев
12.25%
1 год
27.18%
3 года*
4.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSSY и RSBT

2026 (YTD)20252024
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		33.31%-3.52%1.10%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		10.27%10.31%-8.12%

Correlation

The correlation between RSSY and RSBT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2024 г.

0.28

The correlation between RSSY and RSBT shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с RSBY
Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSBRSBT с RSSTRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QIS

Доходность на риск

RSSY vs. RSBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSY c RSBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSYRSBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.72
1.96

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.87
2.56

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.36

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

4.32

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.96

11.55

+11.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSSY vs. RSBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSSY на текущий момент составляет 3.72, что выше коэффициента Шарпа RSBT равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSY и RSBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSYRSBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72

1.96

+1.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.09

+0.68

Просадки

Сравнение просадок RSSY и RSBT

Максимальная просадка RSSY за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSY и RSBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSSYRSBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-23.60%

-5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-6.33%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.35%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-12.62%

+5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.36%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RSSY и RSBT

Текущая волатильность для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) составляет 2.34%, в то время как у Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что RSSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSSYRSBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

3.09%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

9.97%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

13.99%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

13.68%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

13.68%

+4.66%

Сравнение комиссий RSSY и RSBT

RSSY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии RSBT в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSY и RSBT

Дивидендная доходность RSSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности RSBT в 2.90%

ПозицияTTM202520242023
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		2.90%3.20%0.00%2.38%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.53%2.04%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSSY and RSBT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSBT has higher volatility (3.09%) compared to RSSY (2.34%). In terms of maximum drawdown, RSSY dropped -29.57% vs RSBT's -23.60%.

On 1-year performance, RSSY leads with 49.01% vs 27.18% for RSBT. On fees, RSBT is cheaper at 0.97% per year. On volatility, RSSY has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSSY has performed better with a 49.01% return vs 27.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSBT is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.04% for RSSY.

RSBT has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 1.53% for RSSY.

RSSY is categorized as Large Cap Blend Equities, while RSBT is Nontraditional Bonds. Their fees differ too: 1.04% for RSSY and 0.97% for RSBT.

RSSY currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSSY и RSBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор