PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSY с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSSY с QUAL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).

RSSY и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности RSSY и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSSY и QUAL

2026 (YTD)20252024
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		18.18%-3.52%1.10%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		-2.54%12.65%8.41%

Доходность по периодам

С начала года, RSSY показывает доходность 18.18%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью -2.54%.

RSSY

1 день
1.82%
1 месяц
6.93%
С начала года
18.18%
6 месяцев
14.95%
1 год
27.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QUAL

1 день
0.20%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-1.12%
1 год
13.24%
3 года*
17.00%
5 лет*
10.75%
10 лет*
13.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с VT
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с GARP

Сравнение комиссий RSSY и QUAL

RSSY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.

RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Доходность на риск

RSSY vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSY c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSYQUALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.76

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.21

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.21

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.64

5.43

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSSY vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSSY на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа QUAL равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSY и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSYQUALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.76

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.75

-0.33

Корреляция

Корреляция между RSSY и QUAL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSY и QUAL

Дивидендная доходность RSSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности QUAL в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.72%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.98%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Просадки

Сравнение просадок RSSY и QUAL

Максимальная просадка RSSY за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSY и QUAL.

Загрузка...

Показатели просадок

RSSYQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-34.06%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-9.03%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-5.78%

+5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-4.15%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

2.56%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности RSSY и QUAL

Текущая волатильность для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) составляет 3.98%, в то время как у iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что RSSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSSYQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

5.32%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

9.27%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

17.46%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

17.33%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

18.08%

+0.85%