PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSY с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSSY с ACWV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV).

RSSY и ACWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г.. ACWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности RSSY и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSSY и ACWV

2026 (YTD)20252024
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		16.06%-3.52%1.10%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		0.65%11.04%8.40%

Доходность по периодам

С начала года, RSSY показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 0.65%.

RSSY

1 день
0.18%
1 месяц
4.57%
С начала года
16.06%
6 месяцев
12.53%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWV

1 день
0.01%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.88%
3 года*
9.78%
5 лет*
6.10%
10 лет*
7.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с VT
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с MVOL.LACWV с VTACWV с EFAVACWV с VOOACWV с VXUSACWV с XMW.TO

Сравнение комиссий RSSY и ACWV

RSSY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Доходность на риск

RSSY vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSY c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSYACWVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.46

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

0.69

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.10

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

0.64

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

2.77

+3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSSY vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSSY на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSY и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSYACWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.46

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.70

-0.33

Корреляция

Корреляция между RSSY и ACWV составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSY и ACWV

Дивидендная доходность RSSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности ACWV в 2.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.75%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.07%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%

Просадки

Сравнение просадок RSSY и ACWV

Максимальная просадка RSSY за все время составила -29.57%, примерно равная максимальной просадке ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSY и ACWV.

Загрузка...

Показатели просадок

RSSYACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-28.82%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.91%

-7.56%

-9.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-4.54%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-3.11%

-4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

1.76%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RSSY и ACWV

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что RSSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSSYACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.16%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

5.53%

+5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.54%

10.74%

+10.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

10.24%

+8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

12.31%

+6.60%