Сравнение RSST с ORR
RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) and ORR (Militia Long/Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked, while ORR is a Long-Short fund actively managed by Militia Investments. Both are actively managed. Over the past year, RSST returned 45.30% vs 24.77% for ORR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. RSST charges 1.04%/yr vs 14.19%/yr for ORR.
Доходность
Сравнение доходности RSST и ORR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSST показывает доходность 14.53%, что значительно выше, чем у ORR с доходностью 5.06%.
RSST
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 14.53%
- 6 месяцев
- 17.56%
- 1 год
- 45.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORR
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 7.33%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSST и ORR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 14.53% | 18.22% |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 5.06% | 31.99% |
Correlation
The correlation between RSST and ORR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSST vs. ORR — Ранг доходности на риск
RSST
ORR
Сравнение RSST c ORR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSST | ORR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 2.51 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 6.32 | +6.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSST и ORR
Максимальная просадка RSST за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки ORR в -9.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и ORR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSST | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.80% | -9.90% | -20.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -9.90% | -1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -8.16% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -2.31% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 3.93% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSST и ORR
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Militia Long/Short Equity ETF (ORR) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSST | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 4.07% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.17% | 11.16% | +6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.43% | 13.74% | +9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 15.34% | +9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 15.34% | +9.13% |
Сравнение комиссий RSST и ORR
RSST берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии ORR в 14.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSST и ORR
Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как ORR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.98% | 1.12% | 0.09% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
RSST and ORR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSST has higher volatility (8.70%) compared to ORR (4.07%). In terms of maximum drawdown, RSST dropped -30.80% vs ORR's -9.90%.
On 1-year performance, RSST leads with 45.30% vs 24.77% for ORR. On fees, RSST is cheaper at 1.04% per year. On volatility, ORR has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSST has performed better with a 45.30% return vs 24.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSST is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 14.19% for ORR.
RSST has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for ORR.
RSST is categorized as Large Cap Blend Equities, while ORR is Long-Short. They also come from different issuers: Return Stacked and Militia Investments. Their fees differ too: 1.04% for RSST and 14.19% for ORR.
RSST currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSST и ORR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор