Сравнение RSST с GXLC
RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RSST is actively managed, while GXLC is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RSST charges 0.99%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности RSST и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSST показывает доходность 13.30%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 8.31%.
RSST
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 13.30%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 46.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSST и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 13.30% | 9.88% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.31% | 3.22% |
Correlation
The correlation between RSST and GXLC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSST vs. GXLC — Ранг доходности на риск
RSST
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RSST c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSST | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.94 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSST и GXLC
Максимальная просадка RSST за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSST | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.80% | -9.08% | -21.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -3.05% | -4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -1.54% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSST и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSST | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 13.85% | +9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 13.85% | +10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.50% | 13.85% | +10.65% |
Сравнение комиссий RSST и GXLC
RSST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSST и GXLC
Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.99% | 1.12% | 0.09% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
RSST and GXLC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.99% for RSST.
RSST has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.65% for GXLC.
They also come from different issuers: Return Stacked and Global X. Their fees differ too: 0.99% for RSST and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для RSST и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор