PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSB с CTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSSB с CTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP).

RSSB и CTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSSB - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. CTAP - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности RSSB и CTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSSB и CTAP

2026 (YTD)2025
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		-2.26%1.35%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		3.68%2.44%

Доходность по периодам

С начала года, RSSB показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 3.68%.

RSSB

1 день
1.01%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
0.11%
1 год
20.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CTAP

1 день
-1.60%
1 месяц
-7.14%
С начала года
3.68%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с RSSB:
RSSB с NTSXRSSB с RSSTRSSB с VTRSSB с RSBTRSSB с NTSIRSSB с VTIRSSB с UPRO
Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с CTACTAP с VOOCTAP с ESBGCTAP с RSSTCTAP с SPYCTAP с NTSECTAP с DBMF

Сравнение комиссий RSSB и CTAP

RSSB берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.

RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

RSSB vs. CTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSB
Ранг доходности на риск RSSB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CTAP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSB c CTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSBCTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSSB vs. CTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSBCTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.99

+0.05

Корреляция

Корреляция между RSSB и CTAP составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSB и CTAP

Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности CTAP в 0.76%

TTM202520242023
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		3.56%3.48%1.10%0.61%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.76%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RSSB и CTAP

Максимальная просадка RSSB за все время составила -16.21%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и CTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

RSSBCTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-9.02%

-7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-7.14%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-2.22%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RSSB и CTAP

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSSBCTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

22.19%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

22.19%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

22.19%

-5.62%