PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSB с CTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSSB с CTAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSSB (Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RSSB is a Global Allocation fund actively managed by Return Stacked, while CTAP is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. RSSB charges 0.41%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.

Доходность

Сравнение доходности RSSB и CTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSSB показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 21.95%.

RSSB

1 день
-1.22%
1 месяц
4.37%
С начала года
9.57%
6 месяцев
9.59%
1 год
27.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CTAP

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.24%
С начала года
21.95%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSSB и CTAP

2026 (YTD)2025
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		9.57%1.35%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		21.95%2.44%

Correlation

The correlation between RSSB and CTAP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.12

Сравнение распределения секторов RSSB и CTAP

Секторы
RSSB
CTAP

Технологии

27.9%

-

Финансовые услуги

15.9%
49.3%

Промышленность

11.5%

-

Потребительский циклический сектор

9.7%

-

Коммуникационные услуги

8.3%

-

Здравоохранение

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Энергетика

4.3%

-

Сырьевые материалы

4.1%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

RSSB
27.9%
CTAP

-

Финансовые услуги

RSSB
15.9%
CTAP
49.3%

Промышленность

RSSB
11.5%
CTAP

-

Потребительский циклический сектор

RSSB
9.7%
CTAP

-

Коммуникационные услуги

RSSB
8.3%
CTAP

-

Здравоохранение

RSSB
8.2%
CTAP

-

Потребительский защитный сектор

RSSB
5.0%
CTAP

-

Энергетика

RSSB
4.3%
CTAP

-

Сырьевые материалы

RSSB
4.1%
CTAP

-

Коммунальные услуги

RSSB
2.7%
CTAP

-

Недвижимость

RSSB
2.4%
CTAP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с RSSB:
RSSB с NTSXRSSB с RSSTRSSB с VTRSSB с RSBTRSSB с NTSIRSSB с UPRORSSB с VTI
Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с RSSTCTAP с CTACTAP с TSPXCTAP с RAACTAP с VOOCTAP с ESBGCTAP с SPY

Доходность на риск

RSSB vs. CTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSB
Ранг доходности на риск RSSB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CTAP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSB c CTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSBCTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSSB vs. CTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSBCTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

2.50

-1.21

Просадки

Сравнение просадок RSSB и CTAP

Максимальная просадка RSSB за все время составила -16.21%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и CTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSSBCTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-9.02%

-7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-4.47%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-2.18%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RSSB и CTAP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSSBCTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

23.94%

-8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

23.94%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

23.94%

-7.35%

Сравнение комиссий RSSB и CTAP

RSSB берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSB и CTAP

Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности CTAP в 0.65%

ПозицияTTM202520242023
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.65%0.00%0.00%0.00%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		3.18%3.48%1.10%0.61%

Часто задаваемые вопросы

RSSB and CTAP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.41% for RSSB.

RSSB has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.65% for CTAP.

RSSB is categorized as Global Allocation, while CTAP is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Return Stacked and Simplify. Their fees differ too: 0.41% for RSSB and 0.10% for CTAP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSSB и CTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор