Сравнение RSSB с CTAP
RSSB (Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RSSB is a Global Allocation fund actively managed by Return Stacked, while CTAP is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. RSSB charges 0.39%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности RSSB и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSSB показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у CTAP с доходностью 5.23%.
RSSB
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 6.97%
- 1 год
- 24.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -14.89%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSSB и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 7.65% | 1.03% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 5.23% | 2.22% |
Correlation
The correlation between RSSB and CTAP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSSB vs. CTAP — Ранг доходности на риск
RSSB
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RSSB c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSSB | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSSB и CTAP
Максимальная просадка RSSB за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки CTAP в -17.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSSB | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | -17.57% | +1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -17.57% | +14.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -3.10% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSSB и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSSB | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 24.63% | -8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 24.63% | -7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.83% | 24.63% | -7.80% |
Сравнение комиссий RSSB и CTAP
RSSB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSSB и CTAP
Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности CTAP в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 3.23% | 3.48% | 1.10% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
RSSB and CTAP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for RSSB.
RSSB has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.75% for CTAP.
RSSB is categorized as Global Allocation, while CTAP is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Return Stacked and Simplify. Their fees differ too: 0.39% for RSSB and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для RSSB и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор