Сравнение RSPU с ZAP
RSPU (Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF) and ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) are both Utilities Equities funds - RSPU tracks the S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus while ZAP tracks the Global X U.S. Electrification Index. Both are passively managed. Over the past year, RSPU returned 16.54% vs 26.30% for ZAP. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPU charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for ZAP.
Доходность
Сравнение доходности RSPU и ZAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPU показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у ZAP с доходностью 15.68%.
RSPU
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 1.81%
- 6 месяцев
- 7.33%
- С начала года
- 10.06%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 9.41%
ZAP
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- 10.14%
- С начала года
- 15.68%
- 1 год
- 26.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSPU и ZAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 10.06% | 16.82% | -0.39% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 15.68% | 21.84% | 1.26% |
Correlation
The correlation between RSPU and ZAP is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between RSPU and ZAP has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPU vs. ZAP — Ранг доходности на риск
RSPU
ZAP
Сравнение RSPU c ZAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPU | ZAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 3.65 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 8.73 | -4.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPU и ZAP
Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки ZAP в -12.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и ZAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPU | ZAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -12.38% | -35.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.46% | -7.23% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -4.33% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -2.58% | -5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.02% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPU и ZAP
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что RSPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPU | ZAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.19% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 12.07% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.35% | 15.51% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 16.78% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 16.78% | +2.34% |
Сравнение комиссий RSPU и ZAP
RSPU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ZAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPU и ZAP
Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности ZAP в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 2.49% | 2.54% | 2.39% | 2.92% | 2.35% | 2.41% | 2.94% | 2.54% | 3.11% | 3.08% | 2.98% | 4.14% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 1.63% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSPU and ZAP have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSPU has higher volatility (4.53%) compared to ZAP (4.19%). In terms of maximum drawdown, RSPU dropped -48.08% vs ZAP's -12.38%.
On 1-year performance, ZAP leads with 26.30% vs 16.54% for RSPU. On fees, RSPU is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ZAP has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZAP has performed better with a 26.30% return vs 16.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSPU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for ZAP.
RSPU has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.63% for ZAP.
RSPU tracks S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus, while ZAP tracks Global X U.S. Electrification Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.40% for RSPU and 0.50% for ZAP.
ZAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSPU и ZAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор