Сравнение RSPU с ZAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP).
RSPU и ZAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. ZAP - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X U.S. Electrification Index. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPU и ZAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPU и ZAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 9.81% | 16.82% | 2.04% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 11.63% | 21.84% | 1.26% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPU показывает доходность 9.81%, что значительно ниже, чем у ZAP с доходностью 11.63%.
RSPU
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 10.01%
ZAP
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 11.63%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 33.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPU и ZAP
RSPU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ZAP в 0.50%.
Доходность на риск
RSPU vs. ZAP — Ранг доходности на риск
RSPU
ZAP
Сравнение RSPU c ZAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPU | ZAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.10 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.74 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 3.99 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 11.89 | -5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPU | ZAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.10 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.74 | -1.25 |
Корреляция
Корреляция между RSPU и ZAP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPU и ZAP
Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности ZAP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 2.42% | 2.54% | 2.39% | 2.92% | 2.35% | 2.41% | 2.94% | 2.54% | 3.11% | 3.08% | 2.98% | 4.14% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 1.62% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RSPU и ZAP
Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки ZAP в -12.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и ZAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPU | ZAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -12.38% | -35.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -8.59% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -2.87% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -2.67% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.88% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPU и ZAP
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) составляет 4.73%, в то время как у Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что RSPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPU | ZAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 5.34% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 10.77% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 16.07% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 16.54% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 16.54% | +2.50% |